Estrategia de inversión basada en índices de referencia

La estrategia de inversión basada en índices de referencia es una estrategia de inversión donde el rendimiento objetivo generalmente está vinculado a un índice o combinación de índices del sector o de cualquier otro, como el S&P 500. ^{[ 1 ]}

Con el enfoque de referencia, el inversor elige un índice del mercado ( índice de referencia ). El objetivo del gestor del fondo es intentar superar el rendimiento del índice.

• La asignación estratégica de activos se suele delegar al índice de referencia elegido ^{[ 2 ].}
• Los gestores de activos se mantienen concentrados en la asignación táctica de activos y la selección de fondos ( valores ).
• No hay control de la volatilidad a lo largo del tiempo ^{[ 3 ]}
• Sin restricciones de volatilidad a largo plazo, se espera que el inversor obtenga mayores rendimientos.

• Estrategia de inversión basada en pasivos
• Gestión del riesgo financiero §  Gestión de inversiones

• Hendry, John, et al. "Propiedad responsable, valor para el accionista y el nuevo activismo accionarial". Competition & Change 11.3 (2007): 223-240.
• Ladekarl, Jeppe y Sara Zervos. "Servicios generales y fontanería: la viabilidad de inversión en los mercados emergentes". Emerging Markets Review 5.3 (2004): 267-294.
• Leibowitz, Martin L., Simon Emrich y Anthony Bova. "Gestión de cartera moderna". (2008).