Hispanopedia WikiEl Sistema Estándar de Análisis de Riesgo de Cartera ( SPAN , por sus siglas en inglés) es un sistema para calcular los requisitos de margen para futuros y opciones sobre futuros. Fue desarrollado por la Bolsa Mercantil de Chicago en 1988.
SPAN es un método de cálculo de márgenes para carteras que utiliza simulación de cuadrícula. Calcula la pérdida probable en un conjunto de posiciones en derivados (también llamado cartera) y establece este valor como el margen inicial que debe pagar la empresa que la posee. De esta manera, SPAN compensa las posiciones correlacionadas y mejora la eficiencia del cálculo de márgenes.
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