Media móvil exponencial doble

El indicador de Media Móvil Exponencial Doble (DEMA) fue introducido en enero de 1994 por Patrick G. Mulloy, en un artículo de la revista " Análisis Técnico de Acciones y Materias Primas ": "Suavizando Datos con Medias Móviles Más Rápidas" ^{[ 1 ] [ 2 ].}

Intenta eliminar el retardo inherente a las medias móviles dando mayor peso a los valores recientes. Su nombre sugiere que esto se logra aplicando un suavizado exponencial doble, lo cual no es cierto. El término "doble" proviene del hecho de que el valor de una EMA ( media móvil exponencial ) se duplica. Para mantenerlo en línea con los datos reales y eliminar el retardo, el valor " EMA de EMA " se resta de la EMA previamente duplicada.

La fórmula es: ^{[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]}

${\displaystyle {\textit {DEMA}}=2\times {\textit {EMA}}-{\textit {EMA}}({\textit {EMA}})}$

Debido a que se utiliza EMA(EMA) en el cálculo, DEMA necesita 2 × periodo - 1 muestras para comenzar a producir valores, en contraste con las muestras de periodo necesarias para un EMA regular.

El mismo artículo también presentó otro indicador relacionado con EMA: la media móvil exponencial triple (TEMA).

Como se muestra en la fórmula, reduce la ponderación de los valores recientes y, al calcular la media móvil exponencial (EMA) de la EMA, se busca eliminar la ponderación de la parte más lenta y prolongada del promedio que se ha acumulado con el tiempo. Esto facilita la toma de decisiones con mayor rapidez que los simples cruces de medias móviles. Disponible en casi todos los programas de trading actuales, es mucho mejor, ya que permite identificar la tendencia con mayor antelación y tomar mejores decisiones, lo que se traduce en mejores puntos de entrada y salida, mejorando así la rentabilidad.