Hélyette Geman

Hélyette Geman es una académica francesa especializada en finanzas matemáticas. En 2022, se convirtió en la primera mujer en 31 años en ser nombrada «Ingeniera Financiera del Año» por la Asociación Internacional de Finanzas Cuantitativas. Su trayectoria profesional abarca diversas subdisciplinas, como la teoría de la probabilidad, el análisis de transacciones y las finanzas de materias primas y energía. Ha impartido clases en instituciones como ESSEC Business School, la Universidad Paris Dauphine (donde dirigió el Máster 203) y Birkbeck, Universidad de Londres. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad Johns Hopkins y miembro sénior del centro de estudios Policy Center for the New South.

Helyette Geman es más conocida por:

• Fueron los primeros en introducir formalmente la Medida a Plazo para la valoración de derivados de tipos de interés y la extensión a tipos de interés estocásticos de las principales fórmulas de valoración de opciones.
• Habiendo acuñado el término Numéraire en el contexto de la valoración de opciones sobre activos subyacentes complejos y exhibiendo estrategias de cobertura en términos del numeraire.
• Tras descubrir un mecanismo estocástico impulsado por el flujo de órdenes que llega al mercado, se normalizó la rentabilidad de los activos.
• Su papel en la creación, junto con Marc Yor, del prestigioso programa de máster, gestionado conjuntamente por las universidades francesas École Polytechnique , Pierre y Marie Curie University y ESSEC Business School.
• Valoración de futuros y opciones sobre catástrofes mediante procesos de Bessel.
• Su trabajo sobre distribuciones de probabilidad, específicamente el proceso de Lévy "CGMY" que lleva el nombre de Carr , Helyette Geman, Madan y Yor .
• Su libro de 2005 sobre derivados de materias primas. ^{[ 1 ]}
• Tras haber organizado en junio de 2000 el Primer Congreso Mundial Bachelier con los profesores Paul Samuelson, Robert Merton y Henri McKean.
• Su libro «Seguros, clima y derivados de la electricidad: de opciones exóticas a activos subyacentes exóticos», 1999, Risk Books.
• Su trabajo sobre 'Bitcoins y materias primas' ^{[ 2 ]}
• Ser el supervisor de la tesis doctoral de Nassim Nicholas Taleb .

• Cambios de numerario, cambios de medida de probabilidad y valoración de opciones, con Nicole El Karoui y Jean-Charles Rochet. Journal of Applied Probability, vol. 32, n.º 2 (junio de 1995), págs.  443-458.
• La estructura fina de los rendimientos de los activos: una investigación empírica, con Peter Carr, Dilip B. Madan y Marc Yor . The Journal of Business 75 (2) (abril de 2002): 305–332.
• Flujo de órdenes, reloj de transacciones y normalidad de los rendimientos de los activos, Journal of Finance, octubre de 2000, vol. 55, págs. 2259-2284
• Cambios temporales estocásticos en la valoración de opciones de catástrofes. Seguros, Matemáticas y Economía, diciembre de 1997, vol. 21, págs. 185-193.

• Premio IAQF/Northfield al Ingeniero Financiero del Año 2022
• Miembro Honorario - Sociedad Francesa de Actuarios
• Riesgo energético - Salón de la Fama. ^{[ 3 ]}

• Página web personal: http://www.helyettegeman.com
• Página web personal: http://www.ems.bbk.ac.uk/faculty/geman/
• Proyecto de Genealogía Matemática : https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=213191