Hispanopedia Wiki
Articulo de referencia

Presagio de Hindenburg

El Presagio del Hindenburg es un patrón de análisis técnico propuesto , que recibe su nombre del desastre del Hindenburg del 6 de mayo de 1937. Fue creado por Jim Miekka , quien...

Hispanopedia WikiContenido en espanolLectura gratuita

El Presagio del Hindenburg es un patrón de análisis técnico propuesto , que recibe su nombre del desastre del Hindenburg del 6 de mayo de 1937. Fue creado por Jim Miekka , quien creía que predecía caídas del mercado de valores . [ 1 ]

Historia

La teoría se basa en gran medida en el Índice de Lógica de Altos y Bajos (HLLI) de Norman G. Fosback. [ 2 ] El valor del HLLI es el menor de los nuevos máximos o nuevos mínimos de la Bolsa de Nueva York dividido por el número de valores de la NYSE negociados, suavizado mediante una media móvil exponencial apropiada . La teoría fue promovida por Jim Miekka. [ 3 ]

Mecánica

Este patrón es una combinación de factores técnicos que intentan medir la salud de la Bolsa de Nueva York (NYSE) y, por consiguiente, del mercado bursátil en general. El objetivo del indicador es identificar una mayor probabilidad de una caída del mercado de valores .

La razón es que, en condiciones normales, un número considerable de acciones puede alcanzar nuevos máximos o mínimos anuales, pero no ambos a la vez. Dado que un mercado saludable presenta cierto grado de uniformidad, tanto al alza como a la baja, la presencia simultánea de muchos nuevos máximos y mínimos puede indicar problemas.

Los criterios incluyen:

  1. El número diario de nuevos máximos de 52 semanas en la Bolsa de Nueva York y el número diario de nuevos mínimos de 52 semanas superan un umbral (propuesto en un 2,8%).
  2. El índice NYSE tiene un valor mayor que hace 50 días de negociación; la tasa de cambio (ROC) a 50 días debería ser positiva. Originalmente, esto se expresó como una media móvil de 10 semanas en alza .

Por regla general, cuanto menor sea el lapso de tiempo en el que se presenten las condiciones mencionadas anteriormente, y mayor sea el número de condiciones observadas en ese lapso, más fuerte será el efecto. Si varias —pero no todas— de las condiciones se observan repetidamente en pocas semanas, esto constituye un indicador más fuerte que si todas las condiciones se observaran solo una vez durante un período de 30 días. [ 4 ]

Véase también

  • VIX , Índice de Volatilidad del Mercado de la Bolsa de Opciones de Chicago

Referencias

  1. ↑ Russolillo, Steven (23 de agosto de 2010). "Sí, amigos, el presagio del Hindenburg volvió a fallar" . The Wall Street Journal .
  2. ↑ Fosback, Norman (1979). "20". Lógica del mercado de valores . ISBN 0-917604-48-2.
  3. ↑ Morris, Gregory (2005). The Complete Guide to Market Wideth Indicators: How to Analyze and Evaluate Market Direction and Strength , p. 219. McGraw-Hill. ISBN 0-07-144443-2.
  4. ↑ Entrada de Investopedia sobre el presagio del Hindenburg