Kenneth Singleton

Kenneth Jan Singleton (nacido en 1951) es un economista estadounidense. Es una figura destacada en la economía financiera empírica y profesor en la Universidad de Stanford . Como profesor emérito distinguido de administración Adams en la Escuela de Negocios de Stanford , Singleton imparte diversos cursos de grado en finanzas.

Singleton se licenció en matemáticas por el Reed College en 1973 y posteriormente obtuvo su doctorado en economía por la Universidad de Wisconsin-Madison. Su reciente investigación en métodos econométricos para la estimación y la comprobación de modelos dinámicos de valoración de activos ha tenido una gran influencia en el ámbito académico. Es autor de *Credit Risk* junto con Darrell Duffie y de un nuevo libro titulado *Empirical Dynamic Asset Pricing: Model Specification and Econometric Assessment*. Ha colaborado en importantes artículos académicos con Lars Peter Hansen , Darrell Duffie , Jun Pan y Qiang Dai. Los intereses de investigación de Ken se centran en los métodos econométricos para la estimación y la comprobación de modelos dinámicos de valoración de activos; la modelización de las estructuras temporales de los rendimientos de los bonos gubernamentales y de los bonos con riesgo de impago; la medición y gestión de los riesgos de mercado, crédito y liquidez; y la financiación de la deuda en las economías emergentes. Es Profesor Distinguido Adams de Gestión I, Codirector del Programa Ejecutivo de Riesgo Crediticio junto con Darrell Duffie y Miembro del Consorcio sobre Sistemas Financieros y Pobreza . Entre sus diversas relaciones de consultoría y asesoramiento con la industria, es científico sénior en Financial Crossing, una empresa emergente de Palo Alto que desarrolla software de gestión de pasivos y asesoramiento hipotecario.

Entre sus galardones profesionales se incluyen el Premio Smith Breeden al Artículo Distinguido del Journal of Finance , la Medalla Frisch de la Sociedad Econométrica , el Premio Stephen A. Ross en Economía Financiera y el Premio Irving Fisher a la Tesis Doctoral. Fue nombrado miembro de la Sociedad Econométrica en 1988 y del Journal of Econometrics en 1998, y ha sido investigador asociado en la Oficina Nacional de Investigación Económica desde 1982. Entre 1991 y 1992, fue vicepresidente del departamento de Investigación de Renta Fija de Goldman Sachs en Asia, mientras disfrutaba de una excedencia de Stanford. Fue asesor especial del economista jefe del FMI en 2009 durante la crisis global. Ken fue presidente de la Sociedad de Estudios Financieros de 2011 a 2012 y editor jefe del Journal of Finance de 2012 a 2016.

Es cofundador y presidente de 1 Grain to 1000 Grains, una organización sin fines de lucro que ofrece programas de alimentación saludable y planificación financiera para familias en comunidades de bajos ingresos.

• Kenneth J. Singleton (2009) [2006]. Valoración dinámica empírica de activos: especificación del modelo y evaluación econométrica . Princeton University Press. ISBN 978-0691122977.
• Darrell Duffie ; Kenneth J. Singleton (2012). Riesgo crediticio: fijación de precios, medición y gestión . Princeton University Press. ISBN 978-8122421682.
• Kenneth J. Singleton (2007). Política monetaria japonesa . University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-76068-1.

• Página web de Stanford
• "Kenneth Singleton" . EconPapers .
• "Kenneth Singleton" . JSTOR .