Econometría mayormente inofensiva

Econometría casi inofensiva: una guía para empiristas es un libro de econometría escrito por dos economistas laborales, Joshua Angrist y Jörn-Steffen Pischke .

El economista laboral Jan Kmenta señala que el libro no es un libro de texto, sino más bien un libro que describe una serie de problemas econométricos encontrados por los autores en su investigación empírica y que, implícitamente, defienden los enfoques que han adoptado. ^{[ 1 ]}

Los mismos dos autores han escrito un libro más básico que abarca temas y enfoques similares: Mastering 'Metrics: The Path from Cause to Effect. ^{[ 2 ]}

El libro consta de ocho capítulos sustanciales organizados en tres secciones:

1. preliminares,
2. el núcleo y
3. extensiones

La primera sección, sobre los preliminares , describe el enfoque básico adoptado, destacando la importancia de identificar las relaciones causales de interés. Se subraya la importancia del diseño de la investigación y la asignación aleatoria .

La segunda sección, El Núcleo, subraya la importancia de facilitar la interpretación de la regresión. El primer enfoque principal que defienden son las variables instrumentales . Reconocen que las buenas variables instrumentales pueden ser escasas y sugieren métodos para abordar los factores de confusión no observados . Bajo los epígrafes de efectos fijos, diferencias en diferencias y datos de panel , sugieren el uso de datos con una dimensión temporal o de cohorte para controlar las variables omitidas fijas pero no observadas.

La sección final incluye capítulos sobre diseños de discontinuidad de regresión y regresiones de cuantiles , así como formas de abordar los problemas relacionados con errores estándar no estándar.

El libro ha recibido numerosas reseñas. Una de ellas es la de Kmenta. Si bien discrepa con varios aspectos, su opinión es, en general, positiva. Argumenta que el libro contribuye a ampliar el vocabulario de los econometristas al introducir terminología que no se encuentra en los libros de texto de econometría estándar y que resulta particularmente interesante para los microeconometristas en general y los economistas laborales en particular. ^{[ 1 ]} Otra reseña, de Gelman , estadístico en lugar de economista laboral, es más crítica. Sostiene que, a pesar de la amplitud prometida por su título, la cobertura de la econometría es bastante limitada, ya que los datos que se abordan son principalmente transversales y se presta poca atención a los datos de series temporales . Además, critica el hecho de que los únicos problemas que se tratan son causales, mientras que los econometristas suelen estar interesados ​​también en la previsión , los análisis descriptivos y la comprobación de teorías. La falta de reconocimiento de los métodos no paramétricos , la inferencia bayesiana o los modelos distintos de la regresión lineal estándar también se plantean como problemas. La falta de construcción de modelos es el punto central de las críticas de Gelman. ^{[ 3 ]}

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• Dominando la econometría prácticamente inofensiva (Alberto Abadie, Joshua Angrist y Christopher Walters) - Seminarios web de formación continua de la AEA 2020