Distribución gamma de la matriz

En estadística , una distribución gamma matricial es una generalización de la distribución gamma a matrices definidas positivas . ^{[ 1 ]} Es, en efecto, una parametrización diferente de la distribución de Wishart y se utiliza de forma similar, por ejemplo, como la distribución a priori conjugada de la matriz de precisión de una distribución normal multivariada y una distribución normal matricial . La distribución compuesta resultante de combinar una distribución normal matricial con una distribución a priori gamma matricial sobre la matriz de precisión es una distribución t matricial generalizada . ^{[ 1 ]}

Una distribución gamma matricial es idéntica a una distribución de Wishart con${\displaystyle \beta {\boldsymbol {\Sigma }}=2V,\alpha ={\frac {n}{2}}.}$

Observe que los parámetros${\displaystyle \beta }$y${\displaystyle {\boldsymbol {\Sigma }}}$no se identifican; la densidad depende de estos dos parámetros a través del producto${\displaystyle \beta {\boldsymbol {\Sigma }}}$.

• Distribución gamma de matriz inversa
• Distribución normal de matriz
• Distribución t matricial
• Distribución Wishart

• Gupta, AK; Nagar, DK (1999) Distribuciones de variables matriciales , Chapman and Hall/CRC ISBN 978-1584880462