OxMetrics

OxMetrics es un software econométrico que incluye el lenguaje de programación Ox para econometría y estadística , desarrollado por Jurgen Doornik y David Hendry . OxMetrics tiene su origen en PcGive, uno de los primeros programas econométricos para ordenadores personales, creado por David Hendry en la década de 1980 en la London School of Economics .

OxMetrics se basa en el lenguaje de programación Ox de Jurgen Doornik, desarrollado en la Universidad de Oxford . Renfro (2004) describe la historia de los paquetes de software econométrico.

OxMetrics es una familia de paquetes de software para el análisis econométrico y financiero de series temporales , la previsión , la selección de modelos econométricos y el análisis estadístico de datos transversales y datos de panel .

Los módulos principales, además de PcGive para modelos econométricos dinámicos (ARDL, VAR, GARCH, Switching, Autometrics), modelos de datos de panel (DPD) y modelos de dependencia limitada, son STAMP para el modelado de series temporales estructurales , "SsfPack" para métodos de espacio de estados y "G@RCH" para el modelado de volatilidad financiera . Hendry y Nielsen (2007) presentan numerosos ejemplos empíricos de PcGive para OxMetrics en su libro de texto de econometría . Durbin y Koopman (2012) ofrecen ejemplos modernos en su libro de texto de análisis de series temporales .

• Software econométrico
• Comparación de paquetes estadísticos

• Durbin, J.; Koopman, SJ (2012). Análisis de series temporales mediante métodos de espacio de estados (Segunda  edición). Oxford University Press.
• Hendry, DF; Nielsen, B. (2007). Modelado econométrico: un enfoque de verosimilitud . Princeton University Press.
• Renfro, C. (2004). "Software econométrico: Los primeros cincuenta años en perspectiva" (PDF) . Journal of Economic and Social Measurement . 29 : 9–107 .

• Página principal de OxMetrics
• PcGive
• Software STAMP
• Software G@RCH
• Comparación de programas matemáticos para el análisis de datos ScientificWeb