Philip Hans Francés

Philippus Henricus Benedictus Franciscus "Philip Hans" Franses (nacido en 1963) es un economista holandés y profesor de Econometría Aplicada e Investigación de Mercados en la Universidad Erasmus de Róterdam , y decano de la Escuela Erasmus de Economía , especialmente conocido por su trabajo de 1998 sobre "Modelos de series temporales no lineales en finanzas empíricas". ^{[1] [2]}

Nacido en Wageningen , Franses estudió econometría en la Universidad de Groningen , donde se graduó en 1987, y se doctoró en 1991 en la Escuela Erasmus de Economía de la Universidad Erasmus de Róterdam con la tesis titulada "Selección de modelos y estacionalidad en series temporales" bajo la supervisión de Teun Kloek . ^[3]

Después de graduarse, comenzó su carrera académica con un puesto de postdoctorado como investigador afiliado de la Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos . En 1996 se convirtió en profesor asociado en el Instituto Econométrico y Director de Investigación en el Instituto de Estudios Económicos Empresariales de Rotterdam. ^[4] En 1998 fue nombrado Profesor Titular de Econometría Aplicada, y en 1999 fue nombrado Profesor de Investigación de Mercados en la Escuela Erasmus de Economía de la Universidad Erasmus de Rotterdam. ^[5] Los estudiantes de doctorado han sido Albert Veenstra y Dick van Dijk (se graduaron en 1999); ^[3] LJO Lint, CS Bos y PC Verhoef (2001); J.-JJ Jonker y JEM van Nierop (2002); SHK Wuyts (2003); J. Kippers (2004); SD Tsolakis y RD van Oest (2005); EA de Groot (2006); BLK Vroomen; S. Knapp (2007); MC No (2008); M. van Diepen, R. Segers y A. van Dijk (2009). ^[6]

Franses también es profesor adjunto en la Universidad de Australia Occidental desde 2001, en la Universidad de Chiang Mai desde 2006 y en la Universidad Anton de Kom de Surinam desde 2008. De 2004 a 2006 fue Director del Instituto de Econometría como sucesor de Herman K. van Dijk , y fue sucedido por Albert Wagelmans . Desde 2006, Franses es Decano de la Escuela Erasmus de Economía.

En 2011, Franses fue elegido miembro de la Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos . ^[7] En 2012 recibió un doctorado honorario de la Universidad de Chiang Mai en Tailandia.

Los intereses de investigación de Franses se centran en el "desarrollo de nuevos modelos que permitan realizar previsiones más precisas, con especial atención a las series temporales estacionales y las métricas de marketing. Sus intereses también incluyen el crecimiento económico y los ciclos económicos, así como el euro". ^[8]

En el prólogo de "Modelos de series temporales para la previsión económica y empresarial" (1998), Franses comienza explicando que "el análisis econométrico de series temporales económicas y empresariales es un importante campo de investigación y aplicación. Las últimas décadas han sido testigos de un creciente interés en los desarrollos teóricos y empíricos en la construcción de modelos de series temporales y en su importante aplicación en la previsión".

En este trabajo se investigan estos desarrollos. El catálogo de Cambridge resume que "las primeras partes del libro se centran en las características típicas de los datos de series temporales en los negocios y la economía. La Parte III se ocupa de la discusión de algunos conceptos importantes en el análisis de series temporales, la discusión se centra en las técnicas que se pueden aplicar fácilmente en la práctica. Las Partes IV a VIII sugieren diferentes métodos de modelado y estructuras de modelos. La Parte IX extiende los conceptos del capítulo tres a las series temporales multivariadas. La Parte X examina los aspectos comunes a las series temporales". ^[9]

La obra más conocida de Franses es Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance, publicada en 1998 y coescrita por su ex alumno de doctorado Dick van Dijk. En la introducción se resume el objetivo y el contenido del libro:

"Este libro trata del análisis empírico de series temporales financieras con un enfoque explícito en, primero, la descripción de los datos para obtener información sobre sus patrones dinámicos y, segundo, la previsión fuera de la muestra. Limitamos nuestra atención a la modelización y previsión de la media condicional y la varianza condicional de dichas series –o, en otras palabras, el rendimiento y el riesgo de los activos financieros. Como se documenta en detalle a continuación, las series temporales financieras muestran características no lineales típicas. Ejemplos importantes de esas características son la presencia ocasional de (secuencias de) observaciones aberrantes y la existencia plausible de regímenes dentro de los cuales los rendimientos y la volatilidad muestran un comportamiento dinámico diferente. Por lo tanto, optamos por considerar sólo modelos no lineales con un detalle sustancial, en contraste con Mills (1999), donde también se consideran modelos lineales. La teoría financiera no proporciona muchas motivaciones para los modelos no lineales, pero creemos que los datos en sí mismos son bastante informativos..." ^[10]

En "Métodos econométricos con aplicaciones en los negocios y la economía" (2004) Christiaan Heij et al. afirmaron que "hoy en día, el trabajo aplicado en los negocios y la economía requiere una sólida comprensión de los métodos econométricos para apoyar la toma de decisiones". ^[11]

Este libro de texto adopta un enfoque de aprendizaje práctico y "cubre los métodos econométricos básicos (estadística, regresión simple y múltiple, regresión no lineal, máxima verosimilitud y método generalizado de momentos), y aborda el proceso creativo de construcción de modelos con la debida atención a las pruebas de diagnóstico y la mejora de los modelos. Su última parte está dedicada a dos áreas de aplicación principales: la econometría de datos de elección (logit y probit, elección ordenada y multinomial, datos truncados y censurados, y datos de duración) y la econometría de datos de series temporales (series temporales univariadas, tendencias, volatilidad, autorregresiones vectoriales y una breve discusión de los modelos SUR, datos de panel y ecuaciones simultáneas)". ^[11]

Franses es autor y coautor de más de 300 artículos y trabajos científicos, ^[12] y algunos libros. Libros:

• Franses, Philip Hans. Periodicidad y tendencias estocásticas en series temporales económicas. Catálogo OUP (1996).
• Franses, Philip Hans. Modelos de series temporales para la previsión económica y empresarial . Cambridge University Press, 1998; 1999; 2000; 2001. Traducción al chino, 2003.
• Franses, Philip Hans y Dick Van Dijk. Modelos de series temporales no lineales en finanzas empíricas. Cambridge University Press, 2000.
• Franses, Philip Hans y Richard Paap. Modelos cuantitativos en la investigación de mercados. Cambridge University Press, 2001.
• Heij, C. , De Boer, P., Franses, PH, Kloek, T. y Van Dijk, HK (2004). Métodos econométricos con aplicaciones en negocios y economía. Prensa de la Universidad de Oxford.

Artículos, una selección:

• Franses, Philip Hans y Niels Haldrup. "Los efectos de los valores atípicos aditivos en las pruebas de raíces unitarias y cointegración". Journal of Business & Economic Statistics 12.4 (1994): 471–478.
• Boswijk, H. Peter y Philip Hans Franses. "Cointegración periódica: representación e inferencia". The review of economics and statistics (1995): 436–454.
• Franses, Philip Hans y Hendrik Ghijsels. "Valores atípicos aditivos, GARCH y predicción de la volatilidad". International Journal of Forecasting 15.1 (1999): 1–9.
• Hobijn, Bart y Philip Hans Franses. "Convergencia asintóticamente perfecta y relativa de la productividad". Journal of Applied Econometrics 15.1 (2000): 59–81.
• Dijk, Dick van, Timo Teräsvirta y Philip Hans Franses. "Modelos autorregresivos de transición suave: un estudio de los desarrollos recientes". Econometric Reviews 21.1 (2002): 1-47.
• Verhoef, Peter C., Philip Hans Franses y Janny C. Hoekstra. "El efecto de los constructos relacionales en las referencias de los clientes y en el número de servicios adquiridos a un proveedor multiservicio: ¿importa la antigüedad de la relación?". Journal of the Academy of Marketing Science 30.3 (2002): 202–216.
• Franses, Philip Hans. "Sobre el uso de modelos econométricos para la simulación de políticas en marketing". Journal of Marketing Research 42.1 (2005): 4-14.
• Van Nierop, Erjen, Dennis Fok y Philip Hans Franses. "Interacción entre la disposición de los estantes y la eficacia del marketing y su impacto en la optimización de la disposición de los estantes". Marketing Science 27.6 (2008): 1065–1082.

• Ph.HBF (Philip Hans) Franses, Instituto de Investigación Erasmus de Gestión
• (en holandés) Breve presentación de Philip Hans Franses, 2014