Richard Loree Anderson

Richard Loree Anderson (20 de abril de 1915 - 19 de febrero de 2003) fue un econometrista estadounidense . Fue profesor de Estadística en la Universidad Estatal de Carolina del Norte de 1941 a 1966. En 1967, asumió la dirección del recién creado Departamento de Estadística de la Universidad de Kentucky , cargo que ocupó hasta 1979. ^{[ 1 ]} En 1951 fue elegido miembro de la Asociación Estadounidense de Estadística . ^{[ 2 ]} Mientras era profesor en la Universidad de Kentucky, asesoró a varias compañías farmacéuticas en ensayos clínicos. Incluso antes, había asesorado a varias empresas de programación informática, incluidas IMSL, BMDP y SAS . ^{[ 3 ]}

Anderson era muy amigo de William Gemmell Cochran antes de que este último falleciera en 1980. ^{[ 4 ]} Los dos se conocieron en la Universidad Estatal de Iowa en 1938. ^{[ 4 ]}

En 1942, Anderson halló la función de densidad de probabilidad del coeficiente de correlación serial.${\displaystyle R_{N}:={\frac {X_{1}X_{L+1}+X_{2}X_{L+2}+\cdots +X_{N}X_{L}-(\sum _{i}X_{i})^{2}/N}{\sum _{i}X_{i}^{2}-(\sum _{i}X_{i})^{2}/N}}}$cuando las variables${\displaystyle X_{i}}$son independientes e idénticamente distribuidas y siguen la distribución normal . ^{[ 5 ]} Anderson recordó que calculó preliminarmente esto basándose en funciones características y lo presentó en el invierno de 1940, pero pensó que sería intratable para N > 9. ^{[ 4 ]} Al día siguiente, recibió una nota de Cochran pidiéndole que probara el teorema de Cochran , que resultó ser la respuesta. ^{[ 4 ]}

En 1962, Anderson, WT Wells y John W. Cell calcularon la función de densidad de probabilidad para el producto de dos variables chi-cuadrado no centrales utilizando la transformada de Mellin . ^{[ 6 ]}

En 1980, Anderson, Walter W. Stroup y James W. Evans idearon un algoritmo para calcular estimaciones de máxima verosimilitud para el diseño de bloques incompletos balanceados completamente aleatorios . ^{[ 7 ]}

En 1985, Anderson, Sastry G. Pantula y Larry A. Nelson propusieron un estimador para la matriz de covarianza de un modelo lineal mixto , donde el modelo describe un experimento realizado en varios sitios durante varios años. ^{[ 8 ]} El modelo toma la forma${\displaystyle y_{ijk}=\sum _{m=1}^{s}x_{ijkm}\beta _{m}+u_{ijk}}$, donde i indexa los sitios, j indexa los "bloques" en cada sitio y k indexa los tratamientos. ^{[ 8 ]}

En 1996, Anderson, Pao-Sheng Shen y PL Cornelius utilizaron simulaciones para estudiar diseños de apareamiento anidados . Concluyeron que las varianzas asintóticas subestiman gravemente la varianza real en la simulación. ^{[ 9 ]}

En 1992, Anderson recibió el premio Founders Award de la American Statistical Association . ^{[ 10 ]}

• Material disponible en la biblioteca de NCSU.