Robert A. Jarrow

Robert Alan Jarrow es profesor de Gestión de Inversiones Ronald P. y Susan E. Lynch en la Johnson Graduate School of Management de la Universidad de Cornell . El profesor Jarrow es uno de los creadores del marco Heath-Jarrow-Morton para la fijación de precios de los derivados de tipos de interés , uno de los creadores de los modelos de riesgo crediticio de forma reducida de Jarrow-Turnbull que se emplean para la fijación de precios de los derivados crediticios y el creador de la medida de martingala de precios a plazo . Estas herramientas y modelos son ahora los estándares utilizados para la fijación de precios y la cobertura en los principales bancos comerciales y de inversión. ^{[1] [ cita requerida ]}

Forma parte del consejo asesor de Mathematical Finance , una revista que cofundó en 1989. También es editor asociado o asesor de numerosas otras revistas y forma parte de la junta directiva de varias empresas y sociedades profesionales. Actualmente es miembro senior de la IAFE y de la FDIC . Se ha desempeñado como director de investigación de Kamakura Corporation desde 1995.

El profesor Jarrow ha recibido numerosos premios y galardones, entre ellos el Premio Pomerance de la CBOE a la Excelencia en el Área de Investigación de Opciones, el Premio Graham y Dodd Scrolls y el Premio al Ingeniero Financiero del Año de la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros IAFE/SunGard de 1997. Está incluido tanto en el Salón de la Fama de la Sociedad de Analistas de Renta Fija como en el Salón de la Fama de 50 miembros de la revista Risk .

Las publicaciones incluyen cinco libros: Options Pricing , Finance Theory , Modeling Fixed Income Securities and Interest Rate Options (segunda edición) , Derivative Securities (segunda edición) y An Introduction to Derivative Securities, Financial Markets, and Risk Management (Introducción a los valores derivados, los mercados financieros y la gestión de riesgos ), así como más de 100 publicaciones en importantes revistas financieras y económicas.

Se graduó magna cum laude de la Universidad de Duke en 1974 con especialización en matemáticas, recibió un MBA de la Tuck School of Business del Dartmouth College en 1976 con la más alta distinción, y en 1979 obtuvo un doctorado en finanzas de la MIT Sloan School of Management con Robert C. Merton .

• Marco Heath-Jarrow-Morton
• Modelo de Jarrow-Turnbull

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