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Pegado suave

El pegado suave (también llamado condición de alto contacto) es un tipo de condición de contorno que se utiliza para modelar la opción americana . [ 1 ] Indica que el valor de l...

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El pegado suave (también llamado condición de alto contacto) es un tipo de condición de contorno que se utiliza para modelar la opción americana . [ 1 ] Indica que el valor de la opción americana se maximiza mediante una estrategia de ejercicio que hace que el valor de la opción y el delta de la opción sean continuos. [ 2 ]

Referencias

  1. ↑ Seydel , págs. 143–145.
  2. ↑ Wilmott , págs. 154–155.
Fuentes
  • Seydel, Rüdiger. Herramientas para las finanzas computacionales . págs. 143–145 . ISBN  3-540-40604-2.
  • Wilmott, Paul. Paul Wilmott sobre finanzas cuantitativas . Wiley. págs. 154-155 . ISBN  0-470-01870-4.
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