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Svetlozar Rachev

Svetlozar (Zari) Todorov Rachev es profesor en la Universidad Tecnológica de Texas y trabaja en el campo de las finanzas matemáticas , la teoría de la probabilidad y la estadíst...

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Svetlozar (Zari) Todorov Rachev es profesor en la Universidad Tecnológica de Texas y trabaja en el campo de las finanzas matemáticas , la teoría de la probabilidad y la estadística. Es conocido por su trabajo en métricas de probabilidad, fijación de precios de derivados , modelado de riesgos financieros y econometría . En la práctica de la gestión de riesgos, es el creador de la metodología detrás del producto estrella de FinAnalytica.

Vida y obra

Rachev obtuvo una maestría en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sofía en 1974, un doctorado en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú bajo la supervisión de Vladimir Zolotarev en 1979 y un doctorado en Ciencias del Instituto de Matemáticas Steklov en 1986 bajo la supervisión de Leonid Kantorovich , un premio Nobel en ciencias económicas, Andrey Kolmogorov y Yuri Prokhorov . [1] Actualmente, es profesor de Matemáticas Financieras en la Universidad Tecnológica de Texas . [2]

En finanzas matemáticas, Rachev es conocido por su trabajo sobre la aplicación de modelos no gaussianos para la evaluación de riesgos, la fijación de precios de opciones y las aplicaciones de dichos modelos en la teoría de carteras . [3] También es conocido por la introducción de una nueva relación riesgo-rendimiento, el " Ratio Rachev ", diseñado para medir el potencial de recompensa en relación con el riesgo de cola en un entorno no gaussiano. [4] [5] [6]

En teoría de la probabilidad, sus libros sobre métricas de probabilidad y problemas de transporte de masa son ampliamente citados. [7]

Análisis financiero

El trabajo académico de Rachev sobre modelos no gaussianos en finanzas matemáticas se inspiró en las dificultades de los modelos clásicos comunes basados ​​en Gauss para capturar propiedades empíricas de datos financieros. [3] [4] Rachev y su hija, Borjana Racheva-Iotova, establecieron Bravo Group en 1999, una empresa con el objetivo de desarrollar software basado en la investigación de Rachev sobre modelos de cola gruesa . La empresa fue adquirida más tarde por FinAnalytica.

Premios y honores

Publicaciones seleccionadas

Libros

  • Rachev, ST (1991). Métricas de probabilidad y estabilidad de los modelos estocásticos . Nueva York: Wiley. ISBN 978-0471928775.
  • Rachev, ST; Rueschendorf, L. (1998). Problemas de transporte masivo, vol. I: teoría . Springer. ISBN 978-1475785258.
  • Rachev, ST; Rueschendorf, L. (1999). Problemas de transporte masivo, vol. II: Aplicaciones . Springer. ISBN 978-0387983523.
  • Rachev, ST; Mittnik, S. (2000). Modelos paretianos estables en finanzas . Wiley. ISBN 978-0471953142.
  • Rachev, ST; Kim, Y.; Bianchi, ML; Fabozzi, FJ (2011). Modelos financieros con procesos de gravámenes y agrupamiento de volatilidad . Nueva York: Springer. ISBN 978-0470482353.
  • Rachev, ST; Klebanov, Lev; Stoyanov, SV; Fabozzi, FJ (2013). Los métodos de distancias en la teoría de la probabilidad y la estadística . Springer. ISBN 978-1461448686.

Artículos

  • Rachev, ST; Sengupta, A. (1993). "Mezclas de Laplace-Weibull para modelar cambios de precios". Management Science . 39 (8): 1029– 1038. doi :10.1287/mnsc.39.8.1029.
  • Mittnik, S. ; Rachev, ST (1993). "Modelado de rendimientos de activos con distribuciones estables alternativas". Econometric Reviews . 12 (3): 261– 330. doi :10.1080/07474939308800266.
  • Mittnik, S. ; Paollela, M.; Rachev, ST (2000). "Diagnóstico y tratamiento de las colas gruesas en los datos de rentabilidad financiera". Journal of Empirical Finance . 7 ( 3– 4): 389– 416. doi :10.1016/S0927-5398(00)00019-0.
  • Mittnik, S. ; Paollela, M.; Rachev, ST (2002). "Estacionariedad de un proceso GARCH de potencia estable". Journal of Econometrics . 106 (1): 97– 107. doi :10.1016/S0304-4076(01)00089-6.
  • Biglova, A.; Ortobelli, S.; Rachev, ST; Stoyanov, SV (2004). "Diferentes enfoques para la estimación de riesgos en la teoría de carteras". Revista de gestión de carteras . 31 (1): 103– 112. doi :10.3905/jpm.2004.443328.
  • Stoyanov, SV; Rachev, ST; Fabozzi, FJ (2007). "Carteras financieras óptimas". Applied Mathematical Finance . 14 (5): 401– 436. doi :10.1080/13504860701255292.
  • Bierbrauer, M.; Menn, C.; Rachev, ST; Türck, S. (2007). "Precios spot y derivados en el mercado de energía EEX". Journal of Banking & Finance . 31 (11): 3462– 3485. doi :10.1016/j.jbankfin.2007.04.011.
  • Stoyanov, SV; Rachev, ST; Racheva-Iotova, B.; Fabozzi, FJ (2011). "Modelos de cola gruesa para la estimación del riesgo". Journal of Portfolio Management . 37 (2): 107– 117. doi :10.3905/jpm.2011.37.2.107. hdl : 10419/45631 .

Referencias

  1. ^ "Conozca al equipo". www.finanalytica.com . FinAnalytica . Consultado el 15 de agosto de 2015 .
  2. ^ "Departamento de Matemáticas y Estadística" . Consultado el 31 de diciembre de 2017 .
  3. ^ ab Baird, Jane (25 de mayo de 2009). "Evaluación del riesgo de un cataclismo". Reuters . Consultado el 25 de mayo de 2009 .
  4. ^ ab Fehr, Benedikt. "Más allá de la distribución normal" (PDF) . Frankfurter Allgemeine Zeitung . Consultado el 16 de marzo de 2006 .
  5. ^ Cheridito, P.; Kromer, E. (2013). "Ratios riesgo-recompensa". Revista de estrategias de inversión . 3 (1): 3– 18. doi :10.21314/JOIS.2013.022.
  6. ^ Farinelli, S.; Ferreira, M.; Rosselló, D.; Thoeny, M.; Tibiletti, L. (2008). "Más allá del ratio de Sharpe: asignación óptima de activos utilizando diferentes ratios de rendimiento". Journal of Banking and Finance . 32 (10): 2057– 2063. doi :10.1016/j.jbankfin.2007.12.026.
  7. ^ Villani, Cedric (2009). Transporte óptimo: antiguo y nuevo . Springer. pp. 9, 236, 41– 43, 80, 93, 161– 163, 409. ISBN 978-3-540-71050-9.
  8. ^ "Honored IMS Fellows". Instituto de Estadística Matemática. Archivado desde el original el 2 de marzo de 2014. Consultado el 13 de agosto de 2015 .
  9. ^ Fundación Humboldt (mayo de 1995). «Anunciados los premios Humboldt» (PDF) . Avisos de la AMS . Vol. 42, núm. 5. American Mathematical Society . Consultado el 13 de agosto de 2015 .
  10. ^ "Doctores honorarios y exalumnos distinguidos". Universidad Técnica de San Petersburgo . Consultado el 13 de agosto de 2015 .
  11. ^ "Modelos Paretianos Estables en Finanzas: Información del Autor". www.wiley.com . Wiley . Consultado el 15 de agosto de 2015 .
  • Una definición del índice de Rachev
  • FinAnalytica Inc
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