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Articulo de referencia

Prueba de raíz unitaria

En estadística , una prueba de raíz unitaria determina si una variable de serie temporal no es estacionaria y si posee una raíz unitaria . La hipótesis nula se define generalmen...

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En estadística , una prueba de raíz unitaria determina si una variable de serie temporal no es estacionaria y si posee una raíz unitaria . La hipótesis nula se define generalmente como la presencia de una raíz unitaria, y la hipótesis alternativa puede ser estacionariedad , estacionariedad de tendencia o raíz explosiva, según la prueba utilizada.

Enfoque general

En general, el enfoque de prueba de raíz unitaria asume implícitamente que la serie temporal que se va a probar [yt]t=1T{\displaystyle [y_{t}]_{t=1}^{T}}se puede escribir como,

yt=Dt+zt+εt{\displaystyle y_{t}=D_{t}+z_{t}+\varepsilon _{t}}

dónde,

  • Dt{\displaystyle D_{t}} es el componente determinista (tendencia, componente estacional, etc.)
  • zt{\displaystyle z_{t}}es el componente estocástico.
  • εt{\displaystyle \varepsilon _ {t}}es el proceso de error estacionario.

La tarea de la prueba consiste en determinar si el componente estocástico contiene una raíz unitaria o es estacionario. [ 1 ]

Pruebas principales

Otras pruebas populares incluyen:

Las pruebas de raíz unitaria están estrechamente relacionadas con las pruebas de autocorrelación . Sin embargo, si bien todos los procesos con una raíz unitaria presentarán autocorrelación, no todas las series temporales autocorrelacionadas tendrán una raíz unitaria. Las pruebas de autocorrelación más comunes incluyen:

Notas

  1. ↑ Kočenda, Evžen; Alexandr, Černý (2014), Elementos de la econometría de series temporales: un enfoque aplicado , Karolinum Press , p.  66, ISBN 978-80-246-2315-3.
  2. ↑ Dickey, DA; Fuller, WA (1979). "Distribución de los estimadores para series temporales autorregresivas con una raíz unitaria". Journal of the American Statistical Association . 74 (366a): 427– 431. doi : 10.1080/01621459.1979.10482531 .

Referencias

  • Bierens, HJ (2001). "Raíces unitarias". En Baltagi, B. (ed.). Un compañero de la teoría econométrica . Oxford: Blackwell Publishers . pp. 610–633 . "Revisión de 2007" Archivado el 17/06/2014 en Wayback Machine
  • Enders, Walter (2004). Series temporales econométricas aplicadas (Segunda  edición). John Wiley & Sons . págs. 170–175 . ISBN  0-471-23065-0.
  • Maddala, GS ; Kim, In-Moo (1998). «Problemas en las pruebas de raíz unitaria». Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural . Cambridge: Cambridge University Press. pp. 98-154 . ISBN  0-521-58782-4.