Hispanopedia WikiEn el análisis de inversiones, la betavexidad es una forma de convexidad [1] que es específica del coeficiente beta [2] de una inversión de cola larga (es decir, riesgo de mortalidad). Es similar en naturaleza a la convexidad de bonos o gamma que se exhiben en productos financieros como bonos u opciones , pero es específica de carteras que replican índices de vencimientos más cortos.
Horizonte de inversión
Algunos inversores, como las compañías de seguros, tienen horizontes de inversión a más largo plazo que los fondos de cobertura, lo que les permite invertir en activos con vencimientos más largos. Como resultado, estos inversores pueden invertir en activos que tienen un componente de rendimiento inherente vinculado a la dinámica del plazo de la inversión. [3]
Referencias
- ^ Para obtener más información sobre el tema, consulte Frank Fabozzi, The Handbook of Fixed Income Securities, 7.ª ed., Nueva York: McGraw Hill, 2005.
- ^ Levinson, Mark (2006). Guía de los mercados financieros. Londres: The Economist (Profile Books). pp. 145-146. ISBN 1-86197-956-8 .
- ^ "Supuestos del mercado de capitales - Institucional". BlackRock . Consultado el 23 de mayo de 2023 .