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David C. Blitz

David C. Blitz (nacido el 24 de julio de 1973) es un econometrista neerlandés e investigador cuantitativo especializado en mercados financieros. Es investigador fundador de Robe...

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David C. Blitz (nacido el 24 de julio de 1973) es un econometrista neerlandés e investigador cuantitativo especializado en mercados financieros. Es investigador fundador de Robeco Quantitative Investments.

Educación

Blitz posee un doctorado en Finanzas y una maestría en Econometría (cum laude) de la Universidad Erasmus de Rotterdam . [ 1 ]

Carrera

Blitz, investigador jefe de Robeco , ha dedicado la mayor parte de su carrera al diseño y desarrollo de estrategias de inversión cuantitativas. [ 2 ] Blitz forma parte del consejo editorial asesor del Journal of Portfolio Management . [ 3 ] Ha publicado más de 25 artículos en revistas académicas revisadas por pares, como Financial Analyst Journal , Journal of Empirical Finance y European Financial Management. Blitz comenzó su carrera en la industria de la inversión en Robeco en 1995. Se especializa en inversión de baja volatilidad e inversión factorial, desafiando el modelo clásico de fijación de precios de activos de capital y los modelos factoriales de Fama-French . [ 4 ] Su investigación sobre inversión cuantitativa se cita con frecuencia en medios financieros como Institutional Investor o Financial Times . [ 5 ] [ 6 ] Su trabajo sobre ESG y acciones de empresas consideradas "pecaminosas" fue citado en The Economist en 2017 y por Financial Times en 2021 y 2022. [ 7 ] [ 8 ] [ 6 ]

Publicaciones académicas seleccionadas

David ha escrito numerosos artículos académicos de relevancia práctica para los inversores, con importantes contribuciones a la anomalía de baja volatilidad . Entre sus coautores se encuentran Frank Fabozzi , Eric Falkenstein y Pim van Vliet . La mayor parte de su trabajo se publica en revistas especializadas para profesionales financieros, como el Journal of Portfolio Management. En 2023, su índice h de Google Scholar era de 13 (Scopus) y 24 (Google). [ 9 ] [ 10 ] Sus artículos de investigación se han descargado más de 100 000 veces, lo que lo sitúa entre los 100 autores más citados de un total de más de 30 000. Sus publicaciones más citadas son:

  • El efecto de la volatilidad: menor riesgo sin menor rentabilidad , Journal of Portfolio Management, 2007. [ 11 ]
  • Cinco preocupaciones con el modelo de cinco factores , Journal of Portfolio Management, 2016. [ 12 ]
  • Momentum residual , Journal of Empirical Finance, 2011. [ 13 ]
  • Asignación táctica global entre activos: aplicación de valor y momentum en diferentes clases de activos , Journal of Portfolio Management, 2008. [ 14 ]
  • La fórmula conservadora: Inversión cuantitativa simplificada , Journal of Portfolio Management, 2018 [ 15 ]
  • Cuando los factores de equidad abandonan sus posiciones cortas , Financial Analyst Journal, 2020. [ 16 ]

Reconocimientos y premios

Ganador del Premio Peter L Bernstein 2018. Otorgado por Portfolio Management Research Journal Series. Enero de 2018. Por el artículo " Are Hedge Funds on the Other Side of the Low-Volatility Trade " en el Journal of Alternative Investments y entrevistado por Ronald Kahn. [ 17 ] [ 18 ] Premio de Mención de Excelencia otorgado por Emerald por el artículo " The Volatility Effect: Lower Risk without Lower Returns " en el Journal of Portfolio Management.

Vida personal

David tiene tres hijos y vive en Barendrecht , Países Bajos. Su bisabuelo Carel Blitz fue un violista neerlandés. [ 19 ]

Véase también

Referencias

  1. ↑ "Universidad Erasmus de Róterdam - Comparación de estándares en la defensa de tesis doctoral de 2011" . Consultado el 21 de noviembre de 2021 .
  2. ↑ «Cuantos Robeco» . Consultado el 21 de noviembre de 2021 .
  3. ↑ "Consejo Editorial | The Journal of Portfolio Management" . jpm.pm-research.com . Consultado el 18 de noviembre de 2021 .
  4. ↑ Authers, John (27 de noviembre de 2017). "Beta inteligente: ¿qué hay en un nombre?" . Financial Times . Consultado el 18 de noviembre de 2021 .
  5. ↑ "Los analistas cuantitativos no encuentran prima en las acciones de pequeña capitalización" . Institutional Investor . Consultado el 26 de enero de 2023 .
  6. 1 2 "Crónica de los inversores: Oxford Biomedica, Wood Group, Just Eat" . Financial Times . 22 de abril de 2022. Consultado el 26 de enero de 2023 .
  7. ↑ "La inversión ética está en auge. ¿Pero qué es?" . The Economist . 21-09-2017. ISSN 0013-0613 . Consultado el 18-11-2021 . 
  8. ↑ Masters, Brooke (18 de octubre de 2021). "¿Vale la pena evitar las acciones de empresas consideradas pecaminosas?" . Financial Times . Consultado el 18 de noviembre de 2021 .
  9. ↑ "Scopus | Blitz, David C. | Detalles del autor" . www.scopus.com . Consultado el 26 de enero de 2023 .
  10. ↑ "Google Académico" . Consultado el 21 de noviembre de 2021 .
  11. ↑ Blitz, David C.; Vliet, Pim van (31 de octubre de 2007). "El efecto de la volatilidad" . The Journal of Portfolio Management . 34 (1): 102– 113. doi : 10.3905/jpm.2007.698039 . ISSN 0095-4918 . S2CID 154015248 .  
  12. ↑ Blitz, David; Hanauer, Matthias X.; Vidojevic, Milan; Vliet, Pim van (31-03-2018). "Cinco preocupaciones con el modelo de cinco factores" . The Journal of Portfolio Management . 44 (4): 71– 78. doi : 10.3905/jpm.2018.44.4.071 . ISSN 0095-4918 . S2CID 157288530 .  
  13. ↑ Blitz, David; Huij, Joop; Martens, Martin (1 de junio de 2011). "Impulso residual" . Journal of Empirical Finance . 18 (3): 506– 521. doi : 10.1016/j.jempfin.2011.01.003 . hdl : 1765/22252 . ISSN 0927-5398 . 
  14. ↑ Blitz, David C.; Vliet, Pim Van (31 de octubre de 2008). "Asignación táctica global de activos cruzados: aplicación de valor y momentum en diferentes clases de activos" . The Journal of Portfolio Management . 35 (1): 23–38 . doi : 10.3905/JPM.2008.35.1.23 . ISSN 0095-4918 . S2CID 53467731 .  
  15. ↑ Blitz, David; Vliet, Pim van (31 de julio de 2018). "La fórmula conservadora: inversión cuantitativa simplificada" . The Journal of Portfolio Management . 44 (7): 24– 38. doi : 10.3905/jpm.2018.44.7.024 . ISSN 0095-4918 . 
  16. ↑ Blitz, David; Baltussen, Guido; van Vliet, Pim (2020-09-03). "Cuando los factores de renta variable abandonan sus posiciones cortas" . Financial Analysts Journal . 76 (4): 73– 99. doi : 10.1080/0015198x.2020.1779560 . hdl : 1765/130144 . ISSN 0015-198X . 
  17. ↑ "Anuncio del ganador del premio Peter L. Bernstein 2018 | Portfolio Management Research" . www.pm-research.com . Consultado el 18 de noviembre de 2021 .
  18. ↑ "Entrevista con el ganador del premio Peter L. Bernstein de 2018" . Consultado el 21 de noviembre de 2021 .
  19. ↑ «Genios | Karel-Calman-Blitz» .
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