Límites de buen trato

Los límites de buena oferta son límites de precios para una cartera financiera que dependen de las preferencias de un operador individual. Matemáticamente, si es un conjunto de carteras con resultados futuros que son "aceptables" para el operador, entonces defina la función mediante ${\estilo de visualización A}$${\displaystyle \rho :{\mathcal {L}}^{p}\to \mathbb {R} }$

${\displaystyle \rho (X)=\inf \left\{t\in \mathbb {R} :\existe V_{T}\in A_{T}:X+t+V_{T}\in A\right\}=\inf \left\{t\in \mathbb {R} :X+t\in A-A_{T}\right\}}$

donde es el conjunto de valores finales para las estrategias comerciales de autofinanciamiento . Entonces, cualquier precio en el rango no ofrece un buen negocio para este comerciante, y este rango se denomina "límites de precios de no buen negocio". ^{[1] [2]}$Estilo de visualización A_{T}}$${\displaystyle (-\rho (X),\rho (-X))}$

Si entonces los límites de precios de buen trato son los límites de precios sin arbitraje y corresponden a los precios de subcobertura y supercobertura , los límites sin arbitraje son los extremos más grandes que pueden adoptar los límites de buen trato. ^{[2] [3]}${\displaystyle A=\left\{Z\in {\mathcal {L}}^{0}:Z\geq 0\;\mathbb {P} -as\right\}}$

Si donde es una función de utilidad , entonces los límites de precio de buena oferta corresponden a los límites de precio de indiferencia . ^[2]${\displaystyle A=\left\{Z\in {\mathcal {L}}^{0}:\mathbb {E} [u(Z)]\geq \mathbb {E} [u(0)]\right\}}$${\estilo de visualización u}$