Inferencia indirecta

La inferencia indirecta es un método basado en simulación para estimar los parámetros de los modelos económicos . ^{[1] [2]} Es un método computacional para determinar parámetros de modelos macroeconómicos aceptables en circunstancias en las que los datos disponibles son demasiado voluminosos o no son adecuados para el modelado formal.

El cálculo bayesiano aproximado puede entenderse como una especie de versión bayesiana de la inferencia indirecta. ^[3]

Dado un conjunto de datos de observaciones reales y un modelo generativo con parámetros para los cuales no se puede proporcionar fácilmente una función de verosimilitud, podemos preguntarnos qué elección de parámetros podría haber generado las observaciones. Dado que no se puede realizar una estimación de máxima verosimilitud, la inferencia indirecta propone ajustar un modelo auxiliar (posiblemente mal especificado ) a las observaciones, lo que dará como resultado un conjunto de parámetros del modelo auxiliar después del ajuste. Esto se hace repetidamente para la salida del modelo generativo para diferentes . Luego buscamos un modelo ajustado con parámetros de modo que el proceso generativo con parámetros pudiera haber generado las observaciones. Al usar el modelo auxiliar como intermediario, la inferencia indirecta permite la estimación de los parámetros del modelo generativo incluso cuando la función de verosimilitud no es fácilmente accesible. Este método puede ser particularmente útil en situaciones donde las técnicas de estimación tradicionales no son factibles o computacionalmente prohibitivas. ${\estilo de visualización \theta}$${\estilo de visualización \theta}$${\displaystyle {\sombrero {y}}_{{\text{aux}},\phi }}$${\displaystyle \phi _{\text{obs}}}$${\estilo de visualización \theta}$${\displaystyle \phi _{\text{gen}}(\theta ^{*})\approx \phi _{\text{obs}}}$${\displaystyle \theta ^{*}}$

• Método de momentos simulados

• Drovandi, Christopher C. "ABC e inferencia indirecta". Manual de computación bayesiana aproximada (2018): 179-209. https://arxiv.org/abs/1803.01999