Jacques Neveu

Jacques Jean-Pierre Neveu (14 de noviembre de 1932 – 17 de mayo de 2016 ^[1] ) fue un matemático belga (y luego francés), especializado en teoría de la probabilidad. Es uno de los fundadores de la escuela francesa (posterior a la Segunda Guerra Mundial) de probabilidad y estadística. ^[2]

Jacques Neveu recibió en 1955 de la Sorbona su doctorado en matemáticas con Robert Fortet con la disertación Étude des semi-groupes de Markov . ^[3]

En 1960, Neveu fue, junto con Robert Fortet, uno de los dos primeros miembros del Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires (LPMA). Fue director del LPMA desde 1980 ^[4] hasta 1989, cuando Jean Jacod asumió la dirección.

En 1962, Neveu fue profesor de grado en el Collège de France . Enseñó en la Sorbona y, tras la reorganización de la Universidad de París, en la Universidad París VI en el Laboratorio de Probabilidad del Institut de mathématiques de Jussieu  [fr] . Fue profesor en la École Polytechnique . En 1976, impartió un curso en l'école d'été de Saint-Flour (una escuela de verano sobre teoría de la probabilidad patrocinada por la Universidad de Clermont Auvergne ). ^[5] Fue profesor visitante en Bruselas, São Paulo y Lovaina .

De 1969 a 1987, Neveu fue director de tesis de 19 estudiantes de doctorado. ^[3] En 1977 fue presidente de la Société mathématique de France . En 1991, fundó el grupo Modélisation Aléatoire et Statistique (MAS) de la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI). ^[2] En 2012 fue elegido miembro de la Sociedad Matemática Estadounidense .

Neveu es uno de los fundadores de la teoría moderna de la probabilidad. Su investigación se ocupa de los procesos de Markov , las cadenas de Markov , los procesos gaussianos , las martingalas , la teoría ergódica , los árboles aleatorios (especialmente los procesos de Galton-Watson y los árboles de Galton-Watson) y las medidas de Dirac , así como de las aplicaciones de la teoría de la probabilidad a la estadística, la informática, la combinatoria y la física estadística. En 1986 introdujo el concepto de árbol de Galton-Watson (árbol de Galton-Watson) en el marco de los árboles aleatorios discretos; ^{[6] [7]} dentro del formalismo matemático de los árboles de Galton-Watson, la notación de Neveu  [fr] recibe su nombre en su honor.

Varios matemáticos han rendido homenaje a Neveu por su influencia en la teoría moderna de la probabilidad. ^[8]

Se destacó tanto en la docencia como en la investigación. En su honor, el grupo MAS del SMAI otorga un premio al mejor doctor francés del año en matemáticas o estadística, en función de la calidad de su tesis. ^[9]

Los galardonados son: ^[9]

• 2008: Pierre Nolin;
• 2009: Amandine Véber;
• 2010: Sébastien Bubeck y Kilian Raschel;
• 2011: Nicolás Curien;
• 2012: Pierre Jacob y Quentin Berger;
• 2013: Adrien Kassel;
• 2014: Emilie Kaufmann y Julien Reygner;
• 2015: Erwin Scornet;
• 2016: Anna Ben-Hamou;
• 2017: Aran Raoufi;
• 2018: Elsa Cazelles.

• "Métodos de red y procesos submarkovianos". En Cuarto Simposio de Berkeley sobre Estadística Matemática y Probabilidad, págs. 347-391, 1961.
• "Existencia de medidas invariantes acotadas en la teoría ergódica". En Proc. Fifth Berkeley Sympos. Math. Statist. and Probability (Berkeley, California, 1965/66), vol. 2, núm. Parte 2, págs. 461–472. 1967.
• "Temps d'arrêt d'un système dynamique." Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete, vol. 13, núm. 2, 1969, págs. 81–94. doi :10.1007/BF00537013
• "Potentiel Markovien recurrente des chaînes de Harris". Ana. Inst. Fourier, vol. 22, núm. 2, 1972, págs. 85-130.
• "Sur l'espérance conditionelle par rapport à un mouvement brownien." Ana. Inst. H. Poincaré, sección B, vol. 12, núm. 2, 1976, págs. 105-109.
• "Processus ponctuels." En École d'Eté de Probabilités de Saint-Flour VI-1976, págs. 249–445. Springer, Berlín, Heidelberg, 1977. doi :10.1007/BFb0097494
• Arbres et processus de Galton-Watson, Annales de l'IHP , sección B, vol. 22, 1986, págs. 199-207.
• "Martingalas multiplicativas para procesos de ramificación espacial". En Seminario sobre procesos estocásticos, 1987, págs. 223-242. Birkhäuser Boston, 1988. doi :10.1007/978-1-4684-0550-7_10
• con Francis Comets: El modelo de Sherrington-Kirkpatrick de vidrios de espín y cálculo estocástico: el caso de alta temperatura. Communications in Mathematical Physics, vol. 166, núm. 3, 1995, pp. 549–564. doi :10.1007/BF02099887

• Théorie des semi-groups de Markov , University of California Press 1958 (y Gauthier-Villars 1958)
• Bases matemáticas del cálculo de probabilidades , Masson, 1964, 1970
  • Fundamentos matemáticos del cálculo de probabilidad , Holden-Day 1965
• Processus aléatoires gaulliens , Montreal: Presses de l'Université de Montréal, 1968
• Curso de probabilidades , Escuela Politécnica, 1970, 1978
• Martingalas a tiempo discreto , Masson, 1972
  • Martingalas de parámetros discretos, Elsevier, 1975 ^[10]
• Teoría de la medida y la integración , curso de la Escuela Politécnica, 1983
• Introducción a los procesos aléatoires , École Polytechnique 1985