Juan Jacob

Jean Jacod (nacido el 13 de noviembre de 1944) ^{[ 1 ]} es un matemático francés especializado en procesos estocásticos y teoría de la probabilidad. Ha sido profesor en la Universidad Pierre et Marie Curie . ^{[ 2 ]} Ha realizado contribuciones fundamentales a una amplia gama de temas en teoría de la probabilidad, incluyendo cálculo estocástico , teoremas límite , problemas de martingalas, cálculo de Malliavin y estadística de procesos estocásticos .

Jean Jacod se graduó en la École Polytechnique en 1965 y obtuvo su Doctorado de Estado en Matemáticas por la Université Paris-VI. Su director de tesis fue Jacques Neveu .

• Jacod, Jean; Shiryaev, Albert N. (1987). Teoremas límite para procesos estocásticos . doi : 10.1007/978-3-662-05265-5 . ISBN 9783540439325.
• Jacod, Jean; Protter, Philip (2012). Discretización de procesos . doi : 10.1007/978-3-642-24127-7 . ISBN 9783642241260.
• J. JACOD, P. PROTTER: Distribuciones de error asintóticas para el método de Euler para ecuaciones diferenciales estocásticas. Ann. Probab., 26, 267-307 (1998).
• J. JACOD: Estimación no paramétrica del núcleo de la difusión para un proceso de difusión. Scand. J. Statist. 27, 83-96 (2000).
• E. EBERLEIN, J. JACOD, S. RAIBLE: Modelos de estructura temporal de tipos de interés de Lévy: ausencia de arbitraje y completitud. Finance and Stochastics, 9, 67–88 (2005)
• J. JACOD: Propiedades asintóticas de las variaciones de potencia de los procesos de L'evy. ESAIM-PS, 11, 173-196 (2007).
• J. JACOD: Propiedades asintóticas de las variaciones de potencia realizadas y funcionales asociados 129-A de semimartingalas. Stoch. Proc. Appl., 118, 517-559 (2008).
• Y. AIT–SAHALIA, J. JACOD: Prueba de saltos en un proceso observado discretamente. Annals of Statistics, 37, 1, 184-222 (2009).
• J. JACOD, Y. LI, P. MYKLAND, M. PODOLSKIJ, M. VETTER: Ruido de microestructura en el caso continuo: el enfoque de pre-promediado. Stoch. Proc. Appl., 119, 7, 2249-2276

(2009).

• J. JACOD, Z. KOWALSKI, A. NIKEGHBALI : Convergencia mod-gaussiana: nuevos teoremas límite en probabilidad y teoría de números. Forum Math. 23, 835-873 (2011).
• A. DIOP, J. JACOD, V. TODOROV: Teorema del límite central para variaciones cuadráticas aproximadas de semimartingalas de Ito de salto puro. Stoch. Proc. Appl. 123, 839-886 (2013).

• Lista de alumnos de la École Polytechnique

• Jean Jacod en el Proyecto de Genealogía Matemática
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