Mark Carhart

Mark Carhart es un investigador financiero, estadístico de mercado y gestor de inversiones cuantitativas conocido por extender el modelo de tres factores de Fama-French con un factor de momentum . ^{[ 1 ]} Actualmente es director de inversiones del fondo de cobertura cuantitativo neoyorquino Kepos Capital. ^{[ 2 ]}

Mark obtuvo su licenciatura en Artes de la Universidad de Yale en 1988. Se convirtió en analista financiero certificado (CFA) en 1991 y posteriormente recibió su doctorado de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago en 1995. ^{[ 3 ] [ 4 ]}

Carhart fue codirector de inversiones del Grupo de Estrategias de Inversión Cuantitativa de Goldman Sachs Asset Management, donde el equipo llegó a gestionar más de 185.000 millones de dólares en activos. Fue nombrado director general en 1999 y socio en 2004. ^{[ 4 ]}

Antes de incorporarse a Goldman Sachs, Mark fue profesor adjunto de finanzas y economía empresarial en la Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California , investigador sénior en el Centro de Instituciones Financieras de Wharton y consultor para Dimensional Fund Advisors (DFA) y Mercer Global Advisors. ^{[ 4 ]}

Forma parte de la junta directiva de la organización sin fines de lucro InTandem Cycling desde 2013 y del Comité de Inversiones del Convento del Sagrado Corazón de Nueva York . ^{[ 5 ]}

En 2010, fundó Kepos Capital junto con Giorgio De Santis y Robert Litterman . ^{[ 6 ]}

• Carhart, Mark M. (1997-05-15). "Supervivencia de los fondos mutuos" . Documento de trabajo de la USC . 97 (1): 51.
• Carhart, Mark M. (1997). "Sobre la persistencia en el rendimiento de los fondos mutuos" . The Journal of Finance (52): 57–82 .