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Articulo de referencia

Quantedge

Quantedge [http://www.quantedge.com/about/overview.php \"About Us\"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150208024229/http://quantedge.com/about/overview.php |date=20...

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Quantedge Capital es una gestora de activos de inversión alternativa con sede en Singapur y Nueva York . Gestiona más de 4.000 millones de dólares estadounidenses a través de su fondo insignia, Quantedge Global Master Fund, principalmente en nombre de personas con alto patrimonio neto , family offices e instituciones. [ 2 ]

Descripción general de la empresa

Fundada en 2006, la empresa cuenta con más de 100 empleados con sede en Singapur y Nueva York. [ 3 ]

Estrategia de inversión

Quantedge emplea una estrategia de inversión sistemática que utiliza modelos estadísticos para invertir en las principales clases de activos macroeconómicos, como bonos , acciones , materias primas , divisas y reaseguros. La estrategia de inversión de Quantedge incluye tanto posiciones largas como neutrales al mercado (es decir, largas/cortas) en dichas clases de activos. El fondo cuenta con un universo de inversión de más de 200 instrumentos y suele invertir en más del 90 % de ellos. Por lo tanto, la cartera está sumamente diversificada, ya que el gestor considera que la "ultradiversificación" contribuye a mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de la cartera global. También utiliza una asignación dinámica de activos para sobreponderar los instrumentos más atractivos e infraponderar los menos atractivos. [ 4 ] [ 5 ] Quantedge también apunta a un nivel constante de riesgo total, que se aproxima a una volatilidad anualizada del 25 %, y no emplea estrategias de trading intradía a corto plazo; en su lugar, mantiene sus posiciones durante periodos que van desde semanas hasta varios años. [ 6 ]

Rentabilidad de la inversión

Desde su lanzamiento en octubre de 2006, el Quantedge Global Fund de la firma ha generado aproximadamente un 19% de rentabilidad anual después de comisiones. [ 7 ] El fondo ha generado rentabilidades positivas en la mayoría de los años desde su creación, excepto en 2008 (-23%), 2015 (-18%), 2018 (-29%) y 2022 (-21%). [ 8 ] Sus mayores ganancias anuales se registraron en 2010 y 2019, con un 82% y un 70% de rentabilidad respectivamente. [ 9 ] [ 10 ] La consistencia de estas elevadas rentabilidades distingue a la firma en la industria de los fondos de cobertura. Los fondos de cobertura a nivel mundial han generado una rentabilidad anualizada neta promedio del 7,2% a finales de 2021. [ 11 ]

Fuente: Bloomberg, [ 7 ] Stega Capital [ 12 ] . Los rendimientos de 2006 son desde octubre.

Crítica

Alta volatilidad del objetivo

Quantedge apunta a un alto nivel de riesgo total para su cartera en comparación con otros fondos de cobertura . Como resultado, el fondo espera experimentar una pérdida periódica de entre el 10 % y más del 40 % como parte de su estrategia. [ 5 ] [ 13 ] Durante la crisis financiera de 2008 , Quantedge experimentó una caída del 45 % antes de terminar el año con una pérdida menor del 23 %. [ 14 ] En marzo de 2020, Quantedge experimentó su mayor caída mensual del 29 %. [ 15 ] Por lo tanto, el fondo solo acepta inversores que comprendan su estrategia, puedan tolerar altos niveles de volatilidad a corto plazo y puedan invertir a largo plazo. [ 5 ] [ 16 ]

Bloqueos plurianuales

A los nuevos inversores solo se les ofrecen inversiones en clases de acciones que requieren una inversión a plazo fijo de 3 o 5 años, o capital semipermanente con reembolsos limitados de hasta el 5 % por trimestre natural. Más del 85 % de sus activos bajo gestión se encuentran actualmente en dichas clases de acciones, lo que minimiza el riesgo de una retirada masiva del fondo. [ 7 ] [ 15 ]

Referencias

  1. ↑ Quantedge "Sobre nosotros" Archivado el 8 de febrero de 2015 en Wayback Machine
  2. ↑ Klaus Wille: «El fondo de cobertura macroeconómico con mejor rendimiento de Asia alcanza la marca de los 1.000 millones de dólares». Bloomberg, 20 de agosto de 2014.
  3. ↑ "Uno de los mejores fondos cuantitativos del mundo se desplomó un 29% en marzo" . Bloomberg.com . 14 de abril de 2020. Consultado el 16 de octubre de 2020 .
  4. ↑ "Premios AsiaHedge 2014." , Hedge Fund Intelligence, Euromoney Institutional Investor PLC, 24 de noviembre de 2014.
  5. 1 2 3 "La entrevista de mil millones de dólares con Quantedge Global Fund" , Eurekahedge Pte Ltd, agosto de 2014.
  6. ↑ Netty Ismail “Quantedge aspira a duplicar con creces sus activos tras superar a los fondos de cobertura macro”. Bloomberg, 6 de enero de 2011.
  7. 1 2 3 "Quantedge, con sede en Singapur, registra una ganancia del 8% en agosto en medio de un repunte de múltiples activos" Hedgeweek, 8 de septiembre de 2025
  8. ↑ "El fondo de cobertura Quantedge se recupera de las pérdidas de 2015 con un aumento del 24%" , Bloomberg, 6 de abril de 2016.
  9. ↑ "Quantedge supera los 1.000 millones de dólares en activos bajo gestión tras importantes ganancias." , Hedge Fund Intelligence, Euromoney Institutional Investor PLC, 7 de julio de 2014.
  10. ↑ "Quantedge sube un 12% en junio mientras el Brexit sacude los mercados" , Bloomberg, 14 de julio de 2016.
  11. ↑ "Los fondos de cobertura más rentables siguen demostrando su ventaja" . RIA Intel . 25 de julio de 2022. Consultado el 2 de mayo de 2024 .
  12. ↑ Oficina del CIO de Stega (marzo de 2024). "Los mejores gestores de fondos" . Stega Capital .
  13. ↑ Quantedge "Volatilidad del fondo". Archivado el 8 de febrero de 2015 en Wayback Machine.
  14. ↑ Simon Kerr "¿Importa la ausencia de marketing en Quantedge Capital?" , Hedge Fund Insight, 25 de agosto de 2014.
  15. 1 2 David Ramli (15 de abril de 2020). "Uno de los mejores fondos cuantitativos del mundo se desplomó un 29% en marzo" . Bloomberg .
  16. ↑ Nishant Kumar: "El fondo de cobertura Quantedge experimentó un aumento del 32% en 2011".Reuters, 6 de enero de 2012.