Hispanopedia WikiEn teoría de la probabilidad , un proceso estable es un tipo de proceso estocástico . Incluye procesos estocásticos cuyas distribuciones de probabilidad asociadas son distribuciones estables . [1]
Entre los ejemplos de procesos estables se incluyen el proceso de Wiener o el movimiento browniano , cuya distribución de probabilidad asociada es la distribución normal . También se incluye el proceso de Cauchy . Para el proceso de Cauchy simétrico, la distribución de probabilidad asociada es la distribución de Cauchy . [1]
El caso degenerado, donde no hay ningún elemento aleatorio, es decir, , donde es una constante, también es un proceso estable. [1]
Referencias
- ^ abc Itô, K. (2006). Fundamentos de los procesos estocásticos . American Mathematical Society. págs. 50-55. ISBN 9780821838983.