Hispanopedia WikiWhitney Kent Newey (nacido el 17 de julio de 1954) es profesor de Economía de Jane Berkowitz Carlton y Dennis William Carlton en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y un conocido econometrista . Es más conocido por desarrollar, junto con Kenneth D. West , el estimador Newey-West , que estima de manera robusta la matriz de covarianza de un modelo de regresión cuando los errores son heterocedásticos y autocorrelacionados .
Educación y carrera académica
Newey recibió su licenciatura en la Universidad Brigham Young en 1978 y su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1983, bajo la supervisión de Jerry A. Hausman . De 1983 a 1988, Newey enseñó en la Universidad de Princeton como profesor asistente. Luego fue ascendido a profesor asociado y enseñó allí durante otros dos años, de 1988 a 1990. También fue durante estos dos años, que se convirtió en miembro del personal técnico de Bell Communications Research. [5] Durante su tiempo en la Universidad de Princeton, publicó muchos artículos sobre econometría. [6] Después de 7 años en Princeton, regresó al Instituto Tecnológico de Massachusetts como profesor en el departamento de Economía en 1990 y ha estado en el departamento de Economía desde entonces. De 2011 a 2016, también fue presidente de Economía.
Referencias
- ^ Pruebas de especificación y estimación utilizando un método generalizado de momentos
- ^ Estimación funcional no paramétrica con aplicaciones a modelos financieros
- ^ Abadie, Alberto (1999). Métodos instrumentales de variables semiparamétricas para el modelo de respuesta causal (PDF) (Ph.D.). MIT . Consultado el 10 de marzo de 2017 .
- ^ "Susanne Schennach - El Proyecto de Genealogía Matemática".
- ^ "WHITNEY K. NEWEY - Datos personales". Archivado desde el original el 8 de diciembre de 2018. Consultado el 28 de octubre de 2023 .
- ^ "NO".
Enlaces externos
- Página de la facultad de Newey en el MIT
- Profesora Whitney Newey y Thai T. Pham SB '13
Publicaciones
- — (1985). "Método generalizado de prueba de especificación de momentos". Journal of Econometrics . 29 (3): 229–256. doi :10.1016/0304-4076(85)90154-X.
- —; Powell, James L. (1987). "Estimación y prueba de mínimos cuadrados asimétricos". Econometrica . 5 (4): 819–847. doi :10.2307/1911031. JSTOR 1911031.
- — (1989). "Estimación adaptativa de modelos de regresión mediante restricciones de momento". Journal of Econometrics . 38 (3): 301–339. doi :10.1016/0304-4076(88)90048-6.
- —; Powell, James L. (1990). "Estimación eficiente de modelos de regresión lineal y de tipo I censurados bajo restricciones condicionales de cuantiles". Teoría econométrica . 6 (3): 295–317. doi :10.1017/S0266466600005284. S2CID 119782828.
- — (1990). "Estimación eficiente de variables instrumentales de modelos no lineales". Econometrica . 58 (4): 809–837. doi :10.2307/2938351. JSTOR 2938351.
- — (1991). "Convergencia uniforme en probabilidad y equicontinuidad estocástica". Econometrica . 59 (4): 1161–1167. doi :10.2307/2938179. JSTOR 2938179.
- — (1994). "La varianza asintótica de los estimadores semiparamétricos". Econometrica . 62 (6): 1349–1382. doi :10.2307/2951752. hdl : 1721.1/63275 . JSTOR 2951752.
- — (1994). "Estimación de series de funciones de regresión". Teoría econométrica . 10 (1): 1–28. doi :10.1017/S0266466600008203. JSTOR 3532652. S2CID 123138033.
- — (2004). "Estimación eficiente de modelos semiparamétricos mediante restricciones de momento". Econometrica . 72 (6): 1877–1897. doi :10.1111/j.1468-0262.2004.00557.x. hdl : 10.1111/j.1468-0262.2004.00557.x . JSTOR 3598771.