Yongcheol Shin

Yongcheol Shin ( en coreano : 신용철 , nacido el 24 de diciembre de 1960) es un economista británico de la Universidad de York . ^{[ 1 ]} Anteriormente ocupó cargos en destacadas instituciones académicas como la Universidad de Cambridge , la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Leeds . Sus contribuciones más notables a la econometría incluyen el modelo de retardo distribuido autorregresivo asimétrico, las pruebas de raíz unitaria en el marco ESTAR y el enfoque de modelado VAR estructural a largo plazo .

Yongcheol Shin obtuvo su licenciatura en Literatura Inglesa en 1983 y su maestría en Economía en la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros , Corea del Sur , en 1985. ^{[ 2 ]} Recibió su doctorado en economía de la Universidad Estatal de Michigan en 1992. Actualmente, Shin es profesor en el Departamento de Economía y Estudios Afines de la Universidad de York . ^{[ 1 ]} Anteriormente, trabajó como profesor en el Departamento de Economía de la Escuela de Negocios de la Universidad de Leeds (Universidad de Leeds) durante siete años. ^{[ 3 ]}

Anteriormente, trabajó como Investigador Senior de 1995 a 1998 e Investigador en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Cambridge . Entre 1995 y 1996, Shin fue consultor a corto plazo en el Departamento de Economía Internacional del Banco Mundial y en Citibank International plc., Londres. Fue profesor visitante en la Universidad SungKunKwan, Seúl , y en la Universidad de Wits, Johannesburgo . De 1995 a 1997, trabajó en el proyecto de software econométrico Working with Microfit en la Universidad de Cambridge como supervisor de sesiones prácticas. ^{[ 4 ]}

Shin fue lector desde 2000 hasta 2004 ^{[ 5 ]} y profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de Edimburgo desde 1998 hasta 2000. ^{[ 2 ]} Fue catedrático en la División de Economía de la Universidad de Leeds desde 2004 hasta 2011. ^{[ 3 ]}

Shin ha publicado y escrito más de 46 artículos en revistas científicas líderes en las áreas de econometría , macroeconomía , valoración de activos y finanzas empíricas . ^{[ 6 ]} Su contribución al modelo ARDL para el análisis de cointegración con Mohammad Hashem Pesaran se presentó en el libro de la Universidad de Cambridge, "Econometrics and Economic Theory in the 20th Century" (Ed. Steinar Strøm). ^{[ 7 ]}

Fue galardonado con el premio al mejor artículo 2002-2004 por Econometric Reviews junto con Pesaran en 2005 por su artículo de investigación Modelado estructural a largo plazo. ^{[ 8 ]}

• Greenwood-Nimmo, MJ; Shin, Y.; y Van Treeck, T., El modelo ARDL asimétrico con múltiples descomposiciones de umbral desconocido: una aplicación a la curva de Phillips en Canadá. Serie de documentos de trabajo, Escuela de Negocios de la Universidad de Leeds, 2011.
• Serlenga, L.; Shin, Y., Modelos de gravedad del comercio intra-UE: aplicación de la estimación CCEP-HT en paneles heterogéneos con factores comunes no observados específicos del tiempo, Journal of Applied Econometrics, 22 (2), pp361–381, 2007
• Shin, Y; Snell, A, Pruebas de grupo de medias para la estacionariedad en paneles heterogéneos, Econometrics Journal, 9(1), pp123–158, 2006
• Shin, Y; Snell, A, Pruebas de grupo promedio para la estacionariedad en paneles heterogéneos The Econometrics Journal, 2006
• Shin, Y; Kapetanios, G; Snell, A, Pruebas de cointegración en modelos de corrección de errores de transición suave no lineales, Teoría econométrica, 22, pp. 79-303, 2006
• Garratt, A; Lee, K; Pesaran, MH; Shin, Y, Un modelo macroeconométrico estructural a largo plazo del Reino Unido Economic Journal, 113(4), pp412–455, 2003
• Garratt, A; Lee, K; Pesaran, MH; Shin, Y, Incertidumbres en los pronósticos en la modelización macroeconómica: una aplicación a la economía del Reino Unido. Journal of the American Statistical Association, 98(464), pp829–838, 2003.
• Im, KS; Pesaran, MH; Shin, Y, Pruebas de raíces unitarias en paneles heterogéneos Journal of Econometrics, 115(1), pp53–74, 2003
• Pesaran, MH; Shin, Y, Modelado estructural a largo plazo, Econometric Reviews, pp. 49-87, 2002
• Chortareas, G; Kapetanios, G; Shin, Y, Reversión a la media no lineal en los tipos de cambio reales, Economics Letters, pp. 411-417, 2002
• Kapetanios, G; Shin, Y; Snell, S, Prueba de raíz unitaria en el marco STAR no lineal Journal of Econometrics, 112(2), pp359–379, 2002
• Serlenga, L.; Shin, Y.; y Snell, A., Un enfoque de datos de panel para probar los efectos de anomalías en los modelos de fijación de precios de factores. Conferencia anual de la Royal Economic Society 2002 165, Royal Economic Society.
• Pesaran, MH; Shin, Y; Smith, RJ, Enfoques de prueba de límites para el análisis de relaciones de nivel Journal of Applied Econometrics, 16(3), pp289–326, 2001

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