Farshid Jamshidian

Farshid Jamshidian es investigador, académico y profesional en finanzas. Su experiencia abarca tanto la investigación como la negociación de renta fija y renta variable . El Dr. Jamshidian ha realizado importantes contribuciones a la teoría de la valoración de derivados y ha publicado extensamente, especialmente sobre modelización de tipos de interés , ^{[ 1 ] [ 2 ]} entre otras contribuciones, desarrollando el uso de la medida forward y el " truco de Jamshidian ", ampliamente aplicado en la valoración de opciones sobre bonos .

Es profesor de Matemáticas Aplicadas en la Universidad de Twente y trabaja en NIBC Bank . Es miembro del consejo editorial de The Journal of Fixed Income . ^{[ 3 ]} Anteriormente fue director general de NetAnalytic, una empresa de productos y servicios de gestión de riesgos que fundó en 1999; director general de Nuevos Productos y Derivados de Renta Variable en Sakura Global Capital ; director ejecutivo de Trading Técnico en Fuji International Finance ; y jefe de investigación cuantitativa de renta fija en Merrill Lynch . Como académico, fue editor asociado de Finance and Stochastics y The Journal of Computational Finance , y formó parte del profesorado de los departamentos de matemáticas de la Universidad de Chicago y la Universidad de California, Berkeley . ^{[ 2 ]}

Obtuvo un doctorado en matemáticas de la Universidad de Harvard (1980) ^{[ 4 ]} y una maestría en informática de la Universidad de Stanford . ^{[ 5 ]}

• Prof. Dr. Farshid Jamshidian , uwente.nl
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