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Selección de portafolio en línea

La selección de cartera en línea ( OPS ) [ 1 ] [ 2 ] es una estrategia de negociación basada en algoritmos [ 3 ] que busca optimizar los rendimientos de la inversión. Fue implem...

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La selección de cartera en línea ( OPS ) [ 1 ] [ 2 ] es una estrategia de negociación basada en algoritmos [ 3 ] que busca optimizar los rendimientos de la inversión. Fue implementada por primera vez en 2012 por Bin Li y Bin Hoi en la Universidad de Wuhan [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] (con el algoritmo de cartera universal como predecesor). La OPS se diferencia de los enfoques más tradicionales de optimización de cartera : [ 7 ] [ 8 ] mientras que la optimización media-varianza busca equilibrar el riesgo y el rendimiento , la OPS apunta específicamente a maximizar la riqueza acumulada , basándose en el enfoque de Kelly [ 9 ] para maximizar el valor esperado a largo plazo . Aquí, la OPS asigna capital secuencialmente entre un grupo de activos, empleando, según corresponda, una de varias estrategias de selección de cartera:

Referencias

  1. ↑ Peng, Zijin; Xu, Weijun; Li, Hongyi (29 de enero de 2020). "Una nueva estrategia de selección de cartera en línea con reversión a la media asimétrica multiperiódica" . Dinámica discreta en la naturaleza y la sociedad . 2020 : 1–13 . doi : 10.1155/2020/5956146 . ISSN 1026-0226 . 
  2. ↑ Thames, Hudson y (26 de abril de 2020). "Introducción a la selección de portafolios en línea" . Hudson & Thames . Recuperado el 21 de julio de 2024 .
  3. ↑ Harrison, Kyle Robert; Elsayed, Saber; Garanovich, Ivan Leonidovich; Weir, Terence; Boswell, Sharon G.; Sarker, Ruhul Amin (13 de noviembre de 2021). Computación evolutiva y memética para la selección y programación de carteras de proyectos . Springer Nature. ISBN 978-3-030-88315-7.
  4. ↑ Li, Bin; Hoi, Steven CH (2013-05-19), Selección de portafolio en línea: una revisión , arXiv : 1212.2129
  5. ↑ Li, Bin; Hoi, Steven CH (2014-01-01). "Selección de cartera en línea: una revisión" . ACM Comput. Surv . 46 (3): 35:1–35:36. doi : 10.1145/2512962 . ISSN 0360-0300 . 
  6. ↑ Li, Bin; Hoi, Steven Chu Hong (30 de octubre de 2018). Selección de cartera en línea: principios y algoritmos . CRC Press. ISBN 978-1-4822-4964-4.
  7. ↑ Mehta, SK; Kumar, Sushil (2007). Selección de cartera e inversión . Deep & Deep Publications. ISBN 978-81-7629-900-8.
  8. ↑ Junta de Valores y Bolsa de la India (15 de diciembre de 2015). "Predicción del mercado de valores y selección de cartera de inversión mediante un enfoque computacional" . SlideShare . Consultado el 21 de julio de 2024 .
  9. ↑ MacLean, Leonard C.; Thorp, Edward O.; Ziemba, WT (2011). El criterio de inversión en crecimiento de capital de Kelly: teoría y práctica . World Scientific. ISBN 978-981-4293-49-5.
  10. ↑ Raja, Sudeep (24-11-2022). "Selección de portafolio en línea - Introducción" . Sudeep Raja . Recuperado el 21-07-2024 .
  11. ↑ Validi, Javad; Najafi, Amir Abbas; Validi, Alireza (22 de octubre de 2020). "Selección de cartera en línea basada en algoritmos de seguimiento del perdedor" . Financial Research Journal . 22 (3): 408– 427. doi : 10.22059/frj.2020.291101.1006941 . ISSN 1024-8153 . 
  12. ↑ Xi, Wenzhi; Li, Zhanfeng; Song, Xinyuan ; Ning, Hanwen (2023-12-01). "Selección de cartera en línea con evaluación predictiva instantánea del riesgo" . Pattern Recognition . 144 109872. Bibcode : 2023PatRe.14409872X . doi : 10.1016/j.patcog.2023.109872 . ISSN 0031-3203 . 
  13. ↑ "Selección de carteras en línea". doi : 10.1109/SSCI.2017.8280902 .{{cite web}}: Falta o está vacío |url=( ayuda )
  14. ^ Fereydooni, Ali; Barak, Sasan; Asaad Sajadi, Seyed Mehrzad (1 de febrero de 2024). "Un novedoso enfoque de selección de carteras en línea basado en la coincidencia de patrones y factores ESG" . Omega . 123 102975.doi : 10.1016/ j.omega.2023.102975 . ISSN 0305-0483 . 
  • Algoritmos de selección de cartera en línea en GitHub .