Numerix

Numerix fue fundada en 1996 en la ciudad de Nueva York por Alexander Sokol, Nigel Goldenfeld , Mitchell Feigenbaum y Michael Goodkin como una empresa de software cuantitativo que desarrollaba herramientas de valoración de múltiples clases de activos para instrumentos derivados extrabursátiles (OTC) . Los fundadores aportaron su experiencia en física computacional y finanzas cuantitativas, aplicando la simulación de Monte Carlo y métodos numéricos a la valoración de derivados en un momento en que dichas capacidades estaban en gran medida limitadas a sistemas internos propios de los principales bancos.

Greg Whitten , antiguo arquitecto jefe de software de Microsoft y uno de los primeros inversores de la empresa, realizó una importante inversión adicional de 32 millones de dólares estadounidenses en 2001, lo que permitió a Numerix expandir su plataforma y aumentar su cartera de clientes entre las instituciones del lado vendedor a nivel mundial.

Numerix CrossAsset, la biblioteca fundamental de análisis de precios y riesgos de la compañía, se convirtió en uno de los motores de valoración de derivados independientes más utilizados en el sector financiero, ofreciendo cobertura de modelos en renta fija y tipos de interés, renta variable, divisas, crédito, materias primas, inflación, longevidad, volatilidad e instrumentos híbridos.

En 2016, Numerix presentó Oneview, una plataforma de gestión de riesgos en tiempo real para las áreas de front y middle office, basada en una arquitectura de microservicios . Oneview integra en una única plataforma el análisis de precios pre-negociación, la valoración post-negociación, los cálculos de XVA, el riesgo de crédito de contraparte (CCR), el riesgo de mercado, los márgenes y el capital regulatorio. Es compatible con la integración de Python , la implementación nativa en la nube e híbrida, y está diseñada para bancos, gestores de activos y mesas de negociación que requieren cálculos de riesgo a escala empresarial para carteras complejas y multiactivos.

Oneview para XVA ganó el premio Risk Markets Technology Award al Producto de Cálculo XVA del Año en 2023. ^{[ 2 ]} Numerix Oneview fue nombrado Mejor Producto de Riesgo de Mercado para el Lado Vendedor en los premios WatersTechnology Sell-Side Technology Awards en 2023, y Mejor Proveedor de Soluciones de Riesgo de Mercado en el WatersTechnology 2025 Waters Rankings. ^{[ 3 ]} Numerix Oneview también fue nombrado Mejor Plataforma de Gestión de Riesgos en los premios FinTech Breakthrough Awards de 2023. ^{[ 4 ]}

En agosto de 2022, Numerix fue adquirida por Genstar Capital , una firma de capital privado con sede en San Francisco. ^{[ 5 ]}

En mayo de 2023, Emanuele Conti fue nombrado presidente y director ejecutivo de Numerix, sucediendo a Steven O'Hanlon, quien había ocupado el cargo de director ejecutivo desde enero de 2013 y pasó a ser vicepresidente. ^{[ 6 ]} Conti había ocupado anteriormente cargos de liderazgo ejecutivo en Opus Global, Kroll y Dun & Bradstreet.

En abril de 2023, Numerix adquirió FINCAD, una empresa de análisis con sede en Vancouver, Canadá, especializada en el análisis de precios y riesgos de derivados financieros y productos de renta fija, de Zafin. ^{[ 7 ]} El conjunto de herramientas analíticas de FINCAD amplió la cobertura de Numerix en renta fija y derivados multiactivos para instituciones compradoras.

En agosto de 2023, Numerix adquirió PolyPaths, proveedor de soluciones de análisis y gestión de riesgos para renta fija y finanzas estructuradas. ^{[ 8 ]} PolyPaths ofrece análisis de cartera, análisis de escenarios y capacidades de gestión de activos y pasivos (ALM) que abarcan bonos, notas estructuradas, hipotecas, derechos de administración hipotecaria (MSR), valores respaldados por activos y derivados. Esta adquisición extendió el alcance de Numerix del ámbito de negociación al ámbito bancario, lo que permitió ofrecer análisis ALM a bancos y compañías de seguros.

En octubre de 2024, Numerix adquirió Kynex, una plataforma financiera con sede en Nueva Jersey, fundada en 1999 y especializada en la valoración de valores convertibles, la gestión de carteras y riesgos, y la gestión de flujos de operaciones y órdenes. ^{[ 9 ]} Kynex presta servicios a bancos de inversión, gestores de activos, fondos de cobertura y agentes de bolsa en el mercado de bonos convertibles y valores híbridos.

Numerix Oneview es la plataforma insignia de la compañía, que abarca múltiples activos y ofrece análisis integrales para la valoración de derivados, la gestión de carteras, el análisis XVA, el riesgo de crédito de contraparte y el riesgo de mercado empresarial. Está construida sobre una arquitectura de microservicios nativa de la nube y admite el cálculo de riesgos en tiempo real, la atribución de pérdidas y ganancias intradía, el análisis de escenarios, las pruebas de estrés y los cálculos de capital regulatorio, incluidos SA-CCR, FRTB e ISDA SIMM. Oneview admite la integración con Python y se puede implementar en infraestructuras de nube pública, como Amazon Web Services y Microsoft Azure .

NxCore es la plataforma de infraestructura de análisis cuantitativo nativa en la nube de Numerix, que proporciona acceso API a las bibliotecas de precios y riesgos de la empresa para el desarrollo de aplicaciones de mercados de capitales y la entrega de análisis. Consta de tres componentes:

NxCore Analytics Services (NAS) es una API de análisis basada en la nube que ofrece análisis de precios y riesgos de alto rendimiento en múltiples clases de activos, incluidos derivados OTC, finanzas estructuradas, renta fija y cálculos XVA. NAS opera en una infraestructura con certificación SOC 2 Tipo 2, cifrado de extremo a extremo y una arquitectura transparente que documenta cómo se calculan los análisis. Está diseñada para instituciones que buscan integrar el motor de análisis de Numerix en sus sistemas y flujos de trabajo existentes sin gestionar infraestructura local. ^{[ 10 ]}

NxCore Workspaces es una plataforma de desarrollo de mercados de capitales nativa de la nube que proporciona un entorno de desarrollo integrado (IDE) para analistas cuantitativos y desarrolladores que crean, prueban e implementan modelos y aplicaciones financieras. Integra las bibliotecas analíticas de Numerix con acceso a datos de mercado, pruebas automatizadas, escalado por lotes e implementación en la nube en contenedores. ^{[ 11 ]} NxCore ganó el premio a la Mejor Plataforma de Computación Nativa de la Nube en los Premios a la Innovación Tecnológica de FTF News 2025. ^{[ 12 ]}

NxCore Python (NxCP) es un SDK nativo de Python que proporciona a los desarrolladores acceso a las bibliotecas de análisis de Numerix, con soporte para su implementación en plataformas en la nube, centros de datos de clientes y entornos de escritorio.

Numerix CrossAsset es una biblioteca de análisis de riesgos y valoración de derivados multiactivos que ofrece una de las colecciones más completas del sector financiero de modelos cuantitativos para renta fija y tipos de interés, renta variable, divisas, crédito, materias primas, inflación, longevidad, volatilidad e instrumentos híbridos. Las instituciones financieras utilizan CrossAsset para la valoración previa a la negociación, la valoración de operaciones, la medición de la exposición al riesgo de contraparte, el análisis del riesgo de mercado, las pruebas de estrés, la generación de escenarios y el cálculo del capital regulatorio.

PolyPaths es una plataforma de análisis de renta fija y finanzas estructuradas que ofrece evaluación de riesgos de cartera, análisis preoperatorio, gestión de activos y pasivos, análisis de coberturas y cálculo del valor en riesgo. Cubre una amplia gama de instrumentos de renta fija, incluyendo bonos, notas estructuradas, hipotecas, MSR, préstamos, productos estructurados respaldados por activos, depósitos a la vista y derivados de tipos de interés. PolyPaths ALM integra la contabilidad y la simulación de ingresos con el análisis de riesgos del valor de mercado para la gestión de carteras bancarias.

Kynex es una plataforma de análisis y gestión de riesgos para valores convertibles, que ofrece fijación de precios para nuevas emisiones, análisis de valores individuales para bonos convertibles e instrumentos corporativos, gestión de carteras y riesgos para carteras multiextrategia, y gestión de flujos de operaciones y órdenes. Presta servicios a bancos de inversión, gestores de activos, fondos de cobertura y agentes de bolsa que operan en los mercados de bonos convertibles y de alto rendimiento.

La suite analítica FINCAD proporciona análisis de riesgos y precios de derivados y renta fija, accesibles mediante un complemento para Microsoft Excel y kits de desarrollo de software (SDK) compatibles con múltiples lenguajes de programación. Ofrece más de 2000 funciones y más de 200 libros de trabajo que abarcan valoraciones a precios de mercado, análisis de riesgos, construcción y validación de curvas, y evaluación de renta fija para instituciones compradoras y vendedoras.