Lista de analistas cuantitativos

Esta es una lista de analistas cuantitativos destacados (organizada por apellido ). Véase también: publicaciones fundamentales en finanzas cuantitativas y Lista de economistas financieros .

• Kenneth Arrow , (1921–2017), economista estadounidense, Teoría de la elección social .
• Louis Bachelier , (1870–1946), matemático francés, pionero de las matemáticas financieras .
• Jacob Bernoulli (1654-1705), matemático suizo, descubrió la constante matemática e mientras estudiaba el interés compuesto .
• Fischer Black , (1938–1995), economista estadounidense, famoso por la ecuación de Black-Scholes .
• Michael Brennan (nacido en 1942) fue co-diseñador del modelo de tipos de interés de Brennan-Schwartz y pionero de la teoría de las opciones reales .
• Vinzenz Bronzin (1872–1970), profesor italiano de matemáticas; publicó fórmulas para la valoración de opciones en 1908, así como una formulación de la paridad put-call .
• Phelim Boyle (nacido en 1941), físico irlandés, fue pionero en el uso de los métodos de Monte Carlo y los árboles trinomiales en la valoración de opciones .
• John Carrington Cox (nacido en 1943), uno de los inventores del modelo Cox-Ross-Rubinstein .
• Emanuel Derman (nacido en 1945), físico de partículas, coautor del modelo Black-Derman-Toy .
• Richard A. Epstein , (1927–2016), destacado teórico de juegos y físico estadounidense.
• Eugene Fama (nacido en 1939), economista estadounidense, trabajó en la teoría de carteras y la valoración de activos, y fue galardonado con el Premio Nobel de Economía .
• Victor Glushkov (1923-1982), padre fundador de la teoría de la información en la Unión Soviética.
• Benjamin Graham , (1894–1976) economista estadounidense e inversor profesional y primer defensor de la inversión en valor .
• Myron J. Gordon , (1920–2010) economista estadounidense; conocido por el modelo Gordon.
• Robert Haugen , (1942–2013) economista financiero estadounidense y pionero en el campo de la inversión cuantitativa y la inversión de baja volatilidad .
• Thomas Ho , autor del modelo Ho-Lee y de la duración de la tasa clave .
• John C. Hull , conocido por el modelo Hull-White .
• Jonathan E. Ingersoll (nacido en 1949), uno de los autores del modelo Cox-Ingersoll-Ross de la curva de rendimiento .
• Kiyoshi Itō (1915-2008) fue un matemático japonés cuyo trabajo se conoce actualmente como cálculo de Itō .
• Robert A. Jarrow , cocreador del marco Heath-Jarrow-Morton para la fijación de precios y el modelo de riesgo crediticio utilizado en el campo financiero.
• John Kelly , (1923–1965), físico estadounidense, científico de Bell Labs, más conocido por formular el criterio de Kelly .
• Sang Bin Lee , autor del modelo Ho-Lee .
• Martin L. Leibowitz desarrolló una teoría de cartera específica .
• Francis Longstaff (nacido en 1956), conocido por el modelo de tipos de interés de Longstaff-Schwartz .
• Frederick Macaulay (1882-1970), economista canadiense-estadounidense, introdujo el concepto de duración de los bonos .
• Harry Markowitz (1927-2023), economista estadounidense, Premio Nobel de Economía . Trabajo pionero en la teoría moderna de carteras .
• Benoît Mandelbrot (1924-2010) fue un matemático franco-estadounidense, padre de la geometría fractal .
• Robert C. Merton (nacido en 1944), economista estadounidense y laureado con el Premio Nobel de Economía .
• John von Neumann (1903-1957), matemático húngaro-estadounidense, realizó importantes contribuciones a una amplia gama de campos.
• Victor Niederhoffer (nacido en 1943), estadounidense, es el padre del arbitraje estadístico y de los estudios sobre la microestructura del mercado .
• Stephen Ross , (1944–2017), estadounidense, conocido por iniciar varias teorías y modelos importantes en economía financiera .
• Mark Rubinstein , (1944–2019), estadounidense, académico sénior en el campo de las finanzas , centrado en derivados , en particular opciones .
• Myron Scholes (nacido en 1941), economista financiero canadiense-estadounidense, conocido principalmente por ser uno de los autores de la ecuación Black-Scholes .
• Eduardo Schwartz (nacido en 1940), estadounidense, fue pionero en la investigación del método de opciones reales para la valoración de inversiones en condiciones de incertidumbre .
• Claude Shannon (1916-2001), matemático, ingeniero electrónico y criptógrafo estadounidense, conocido como "el padre de la teoría de la información ".
• William F. Sharpe (nacido en 1934), estadounidense, Premio Nobel de Economía , uno de los creadores del Modelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM ).
• Nassim Nicholas Taleb (nacido en 1960), del Líbano, se considera menos un hombre de negocios que un epistemólogo del azar .
• Tales (c. 624 a. C. – c. 546 a. C.), griego, uno de los Siete Sabios de Grecia , realizó la primera operación con opciones de la que se tiene constancia.
• Ed Thorp (nacido en 1932), autor estadounidense de Beat the Dealer, el primer libro que demostró matemáticamente, en 1962, que la ventaja de la casa en el blackjack podía superarse contando cartas .
• Alan White , conocido por el modelo Hull-White .
• Oldrich Vasicek (nacido en 1942), checo, artículo revolucionario que describe la dinámica de la curva de rendimiento ; véase el modelo de Vasicek .

• Cliff Asness (nacido en 1966), estadounidense, cofundador de AQR Capital Management , es reconocido por popularizar las estrategias de valor y momentum.
• David Blitz (nacido en 1973), holandés, investigador fundador de Robeco Quantitative Investments y colaborador en la literatura sobre inversión basada en factores .
• Jean-Philippe Bouchaud (nacido en 1962), físico y econofísico francés, antiguo editor de Quantitative Finance .
• Damiano Brigo (nacido en 1966), italiano, conocido por sus resultados en teoría de sistemas , probabilidad y finanzas matemáticas .
• Aaron Brown (nacido en 1956), experto estadounidense en riesgos, conocido por la idea de que la economía de los derivados globales modernos evolucionó a partir de los juegos de azar.
• Gunduz Caginalp , (1952–2021), turco-estadounidense, investigador conocido por su trabajo en finanzas conductuales cuantitativas .
• Neil Chriss , estadounidense, matemático , académico , gestor de fondos de cobertura , primer director del Programa de Finanzas Matemáticas del Instituto Courant.
• Jakša Cvitanić , (nacido en 1962), croata, profesor de finanzas matemáticas en el Instituto Tecnológico de California .
• Raphael Douady (nacido en 1959), matemático francés, director del Laboratorio de Excelencia en Regulación Financiera de la Sorbona.
• Darrell Duffie , (nacido en 1954) canadiense, Profesor Distinguido Dean Witter de Finanzas en la Escuela de Negocios de Stanford .
• Bruno Dupire (nacido en 1958), francés, conocido por mostrar cómo derivar un modelo de volatilidad local .
• Frank J. Fabozzi , estadounidense, prolífico autor, codesarrollador del modelo Kalotay-Williams-Fabozzi .
• J. Doyne Farmer , (nacido en 1952), estadounidense, uno de los fundadores de Prediction Company .
• Jim Gatheral , escocés, es conocido por su trabajo sobre la sonrisa de volatilidad y la superficie de volatilidad.
• Hélyette Geman , matemática francesa conocida por sus métodos de cambio de numerario en finanzas matemáticas.
• Kenneth C. Griffin (nacido en 1968) es un gestor de fondos de cobertura estadounidense .
• Albert Hibbs (1924-2003), destacado matemático estadounidense y la "voz" del JPL .
• Peter Jaeckel , matemático alemán que ha influido en el desarrollo del uso de los métodos de Monte Carlo en las finanzas matemáticas.
• Mark S. Joshi , (1969–2017) autor, investigador y consultor británico-australiano en finanzas matemáticas .
• Andrew Kalotay (nacido en 1941), húngaro-estadounidense, analista cuantitativo de Wall Street, maestro de ajedrez, estadístico y matemático.
• Nicole El Karoui (nacida en 1944), matemática y pionera en el desarrollo de las finanzas matemáticas.
• Piotr Karasinski , pionero de las finanzas cuantitativas; conocido principalmente por el modelo Black-Karasinski .
• Sheen T. Kassouf , (1929–2006) economista conocido por su investigación en matemáticas financieras.
• David X. Li (nacido hacia la década de 1960), de nacionalidad china, fue pionero en el uso de modelos de cópula gaussiana para la valoración de obligaciones de deuda garantizadas (CDO).
• Andrew Lo (nacido en 1960), autoridad destacada en fondos de cobertura e ingeniería financiera ; propuso la hipótesis del mercado adaptativo .
• David Luenberger (nacido en 1937), científico matemático conocido por sus investigaciones y sus libros de texto.
• William Margrabe, autor de la fórmula de Margrabe .
• Fabio Mercurio (nacido en 1966), matemático italiano, conocido internacionalmente por su teoría de los mercados incompletos .
• Attilio Meucci , matemático aplicado italiano, conocido por perfeccionar el modelo Black-Litterman y otras metodologías de gestión de carteras y riesgos.
• Salih Neftçi (1947-2009), destacado experto en los campos de los procesos estocásticos y la ingeniería financiera.
• Norman Packard (nacido en 1954), estadounidense, es un físico especializado en la teoría del caos y uno de los fundadores de Prediction Company y ProtoLife .
• William Perraudin , economista británico, especializado en los campos del riesgo y la valoración de instrumentos de deuda .
• Riccardo Rebonato , ex físico especializado en modelado de curvas de rendimiento y gestión de riesgos.
• Isaak Russman (1938-2005) fue un matemático y economista ruso.
• David E. Shaw (nacido en 1951), científico informático y bioquímico computacional que fundó DE Shaw & Co.
• Peng Shige (nacido en 1947), matemático chino, conocido por sus contribuciones al análisis estocástico y las finanzas matemáticas .
• Steven E. Shreve , académico y autor de gran difusión en finanzas matemáticas.
• James Harris Simons (1938-2024), gestor de fondos de cobertura , matemático y filántropo estadounidense.
• Caso Sprenkle , uno de los primeros investigadores en la teoría de la valoración de opciones.
• Stuart Turnbull , codesarrollador del modelo Jarrow-Turnbull para el riesgo crediticio.
• Pim van Vliet (nacido en 1977), gestor de fondos cuantitativos neerlandés , investigador con contribuciones a la inversión de baja volatilidad .
• Paul Wilmott (nacido en 1959), investigador, consultor y profesor británico de finanzas cuantitativas.
• Marc Yor , (1949–2014), matemático francés, conocido por su trabajo sobre procesos estocásticos , especialmente propiedades de semimartingalas , movimiento browniano y otros procesos de Lévy .